Statystyczna analiza ryzykownych sytuacji decyzyjnych

• Autorzy: Stanisława Ostasiewicz

Warianty tytułu

Statistical Analysis of Risky Situations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W prezentowanym artykule zaproponowano nową klasyfikację sytuacji ryzykownych, umożliwiającą jednolite ujęcie problemów związanych z niepewnością i ryzykiem. Z podanej klasyfikacji jasno wynika, że nie ma sensu, bo to niemożliwe, formułowanie ogólnych teorii ryzyka. W większości przypadków postępowanie w warun-kach niepewności i ryzyka polega na stosowaniu ogólnego rozsądku opartego na do-świadczeniu. Co nie oznacza, że postępowanie takie nie jest wspierane wiedzą naukową. Istnieją jednak sytuacje ryzykowne, które od blisko stu lat stanowią przedmiot intensyw-nych badań naukowych. W większości przypadków są to sytuacje decyzyjne badane za pomocą metod statystycznych. Tym badaniom poświęcono główną część niniejszej pracy. Jednym z ważniejszych celów było wyjaśnienie różnicy i znaczenia dwóch głównych pojęć stosowanych w statystycznych modelach decyzyjnych. Jednym z nich jest pojęcie użyteczności, drugim zaś subiektywna oczekiwana użyteczność. Użyteczność w sensie Bernoullego, mimo użycia takiego samego słowa, jest istotnie różna od użyteczności w sensie von Neumanna i Morgensterna. Tak samo "subiektywna wartość oczekiwana" w teorii Savage'a, poza samym podłożem psychologicznym, nie ma nic wspólnego z subiektywną wartością oczekiwaną w teorii niepewnych perspektyw (nie prospektów!) Kahnemana i Twersky'ego.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper contains a new classification of risk situations, which enables the unified treatment of all kinds of problems concerning risk and uncertainty. One of the implications which one can draw from this classification is that there is no sense to formu-late general risk theories. In majority of situation the so called risk management is based on common sense supported by past experiences and some analytical tools. However, there are situations of a particular practical significance which for nearly one hundreds of years have been intensively investigated. As a result of these endeavors a number of models have been developed, particularly models known as expected utility models, and non-expected utility models. One of the main goals of this paper is to highlight the mean-ing of the basic notations used in these models: utility and subjective expected utility.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Klasyfikacja ryzyka; Teoria ryzyka

EN

Classification of risk; Theory of risk

• Czasopismo: Śląski Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 13(19)
• Strony: 111--130

Twórcy

autor

Stanisława Ostasiewicz

• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Bibliografia

• Domański Cz. (red.), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, PWE, Warszawa 2011.
• Fishburn P., Mathematics of decision theory, Mouton, Paris 1972.
• Fishburn P., Nonlinear preference and utility theory, Wheatsheaf Books, 1988.
• Fishburn P., Tieorija poleznosti dla prinjatija reszenij, Nauka, Moskwa 1978.
• French S., Decision theory: an introduction to the mathematics of rationality, Ellis Hor-wood, New York 1993.
• Gollier Ch., The Economics of Risk and Time, MIT Press, 2004.
• Jajuga K., (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Karni E., Risk aversion and saving behavior: summary and extension, "International Economic Review" 1982, Vol. 23, No. 1, s. 35-42.
• Kreps D.M., Notes on the theory of choice, Westview Press, London 1988.
• Lind N.C. (red.), Technological risk, University of Waterloo Press, 1982.
• Mayerson R.B., An axiomatic derivation of subjective probability, utility, and evaluation functions, "Theory and Decision" 1979, Vol. 11, s. 339-352.
• Munier B. (ed.), Risk, decision and rationality, Reidel, 1988.
• Ostasiewicz W., Ryzyko i ubezpieczenia, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 11-14.
• Ostasiewicz W., Użyteczność, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 259-299.
• Pratt J.W., Risk Aversion in the Small and in the Large, "Econometrica" 1964, Vol. 32, s. 122-136.
• Quiggin J., Generalized expected utility theory. The rank-dependent model, Kluwer, Boston 1993.
• Rybicki W., Dualizm zadań kwantyfikacji ryzyka i postaw wobec niego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 878. Ekonometria 6, Wrocław 2000, s. 160-174.
• Rybicki W., Mathematics of Utility and Risk. Three Papers on Stochastic Economy, Fi-nance and Insurance, "Argumenta Oeconomica" 1997, No. 1(4), s. 245-270.
• Schmidt U., Axiomatic utility theory under risk. Non-Archimedean representations and application to insurance economics, Springer, 1998.
• Skorupka D., Methods of Construction Projections Risk Assesment, MOCRA, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co, KG and licensors, Saarbruckers 2012.
• Starmer Ch., Developments in non-expected utility theory: the hunt for a descriptive theory of choice under risk, "Journal of Economic Literature" 2000, Vol. 38, s. 332-382.
• Winkler-Drews T., Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, PWE, Warszawa 2009.
• Yaari M.E., Dual Theory of Choice under Risk, "Econometrica" January 1987, Vol. 55, Issue 1, s. 95-115.

Identyfikatory

DOI

10.15611/sps.2015.13.08