Ocena cech morfologicznych wahań cyklicznych w Polsce w latach 2001-2013

• Autorzy: Joanna Spychała

Warianty tytułu

Evaluation of Morphological Characteristics of Cyclical Fluctuations in Poland in 2001-2013

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem głównym artykułu jest prezentacja i analiza najistotniejszych cech morfologicznych wahań koniunkturalnych wyodrębnionych w gospodarce polskiej w latach 2001-2013. Badanie przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych z bazy GUS. Realizacja sformułowanego celu pracy polegała na scharakteryzowaniu przyjętych wskaźników empirycznych: produktu krajowego brutto i produkcji sprzedanej przemysłu oraz określeniu zawartości merytorycznej przyjętych szeregów czasowych. Następnie zaprezentowano procedurę statystyczno-ekonometryczną wykorzystywaną do wyznaczenia elementów budowy i właściwości wahań koniunkturalnych. Przeprowadzono desezonalizację procedurą TRAMO- SEATS, a następnie zdekomponowano szeregi czasowe przy zastosowaniu filtra Hodricka- Prescotta. Oczyszczone szeregi posłużyły do wyodrębnienia cykli koniunkturalnych w warunkach gospodarki polskiej oraz charakterystyki najważniejszych cech morfologicznych cykli. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę zakładającą, iż wskaźniki produkcji sprzedanej przemysłu wykazują większość wrażliwość na zmiany aktywności gospodarczej aniżeli szeregi ukazujące produkt krajowy brutto(abstrakt oryginalny)

EN

The considerations of the paper are focused on the investigation of the business cycles in Poland in 2001-2013. The study was based on the quarterly data. The main purpose of the article is to present and analyze the most important morphological features of fluctuations. The article presents procedure for extracting business cycles. The hypothesis has been verified(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Cykl koniunkturalny; Wahania koniunkturalne; Badania koniunktury

EN

Business cycles; Business fluctuations; Business surveys

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 401 Ekonomia
• Strony: 452--461

Twórcy

autor

Joanna Spychała

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Barczyk R., 2001-2002, Metodologiczne problemy diagnozowania współczesnych wahań koniunkturalnych, Polityka Gospodarcza, nr 5-6, s. 43-58.
• Barczyk R., 2004, Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo AEP, Poznań.
• Barczyk R., Lubiński M., Konopczak K., Marczewski K., 2010, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo UEP, Poznań.
• Barczyk R., Lubiński M., Małecki W., 2014, Banki a cykle koniunkturalne, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
• Barczyk R., Łuczyński W., Rekowski M., 2001, Wykorzystanie wskaźników jakościowych w prognozowaniu koniunktury gospodarczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej, red. R. Barczyk, Wydawnictwo AEP, Poznań, s. 71-102.
• Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., 2006, Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gospodarki, Wydawnictwo UEP, Poznań.
• GUS, 2015, Wyjaśnienia metodyczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (30.04.2015).
• Kruszka M., 2009, Synchronizacja wahań koniunkturalnych w krajach wysokorozwiniętych oraz państwach okresu transformacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 115, Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, red. J. Garczarczyk, UEP, Poznań, s. 193-215.
• Lubiński M., 2004, Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
• Mills T.C., 2003, Modeling Trends and Cycles in Economic Time Series, Loughborough University.
• Nelson C.R., Plosser C.J., 1982, Trends and random walks in macroeconomic time series, Journal of Monetary Economics, vol. 10, no. 2, s. 139-162.
• Tichy G.J., 1976, Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin-New York

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2015.401.41