Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono krótką historię teorii ryzyka oraz opisano znaczenie procesów stochastycznych w ubezpieczeniach.
Rocznik
Strony
71--82
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Barndorff-Nielsen O., Yeo G.F.: Negative binomial processes (1969). J. Applied Probability, 6, s. 633-647.
- Cox D.R.: The analysis of non-Markovian stochastic processes by the inclusion of suplementary variables (1955). Proc. Cambridge Phil. Society, 51, s. 433-441.
- Cox D.R., Miller H.D.: The Theory of Stochastic Processes (1965). Methuen, & COLTD London.
- Cramer H.: Collective risk theory (1952). The jubilee volume of "Skandia", Stockholm.
- Delbaen F., Hazendouck J.: A generalization of a result of IT. Bühlmann on compound processes (.1983). Insurance Mathematics & Economics, 4.
- Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, T. II (1969) Warszawa, PWN.
- Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (1967). Warszawa, PWN.
- Freedman D.: Poisson Processes with Random Arrival Rafe (1962). A. Math. Statistics, 33, s. 924-929.
- Gerber H.: Martingales in Risk Theory. Mitt. Ver. Schweiz. Vers. Math., 73, s. 205-216.
- Gerber H.: An Introduction to Mathematical Risk Theory {1979). Huebner Foundation for Insurance Education, Philadelphia.
- Grandel J.: Doubly Stochastic Poisson Processes (1976). Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg - New York.
- Lunderg F.: Approximerad framställning av sanntikhetsfunktionen Aterrfösakringov Kollek- tivriser (1963). Uppsala 1993.
- LundbergF.: Zur Theorie der Rückerversicherung. Verhandl. Kongr. Versicherungsmath, (1909), Wien.
- Lundberg O.: On random processes and their applications to sickness and accident Statistics, 1940 Uppsala.
- Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (1934). Warszawa, Nakładem Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
- Moriconi F.: Ruin theory under the Submartingale assumptions (1986) in Insurance and Risk Theory, ed. F. Goervaerts, F. de Vylder, J. Haezendonck.
- Panjer H., Wilmot G.: Compound Poisson Models in Actuarial Risk Theory (1983). Journal of Econometrics, 23, s. 77-90.
- Rybicki W.: Kryteria optymalności w zagadnieniach prognozy. Wrocław 1979 (praca doktorska).
- Thyrion P.: Extension of collective risk theory (1969). Skandinavis Aktuarietidiskruift 52, s. 84-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171391421