Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego

• Autorzy: Marcin Mikołajczyk

Warianty tytułu

Stress-Tests as an Element of Banking Sector's Security Assessment

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie najnowszego podejścia w zakresie testów warunków skrajnych, zastosowanego przez nadzorcę europejskiego (EBA i ECB - Europejski Bank Centralny) oraz krajowych testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez krajowy nadzór (UKNF - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) wraz z wynikami tego badania. (fragment tekstu)

EN

The article presents the latest approach to stress tests applied by the European Banking Authority and national supervisory authorities, including methodology, scenarios, key assumptions and results of a study. The results of stress tests indicate that the banking sector in Poland is in good condition as banks showed higher level of capital adequacy than most of the banks from the European Union, reflecting the stability of the banking sector. Stress test methodology used by the European Central Bank is also contained in the paper. The role of stress tests as an instrument for enhancing the stability of financial institutions and the need for further work on stress testing are also discussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Nadzór bankowy; Testy warunków skrajnych; Instytucje finansowe

EN

Bank supervision; Stress tests; Financial institutions

• Czasopismo: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 3, t. 1 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
• Strony: 181--194

Twórcy

autor

Marcin Mikołajczyk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• A macro stress testing framework for assessing systemic risks in the banking sector, EBA, Occasional Paper Series 2013, No. 152, Frankfurt.
• A macro stress-testing framework for bank solvency analysis, "ECB Monthly Bulletin" 2013, EBA, Frankfurt.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).
• EBA/SSM stress test: The macroeconomic adverse scenario, EBA, www.eba.europa.eu
• Komunikat w sprawie banków objętych europejskimi stress testami, KNF, www.knf.gov.pl
• Methodological note EU-wide Stress Test 2014, EBA, www.eba.europa.eu
• Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych, KNF, www.knf.gov.pl
• Note: comprehensive assessment/October 2013, EBA, www.ecb.europa.eu
• Principles for sound stress testing practices and supervision, BCBS, maj 2009.
• Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) i testy warunków skrajnych, KNF, www.knf.gov.pl
• Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, styczeń 2015.
• Recommendations on asset quality reviews (EBA/REC/2013/04), EBA, www.eba.europa.eu
• Results of 2014 EU-wide stress test, EBA, www.eba.europa.eu
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, www.eur-lex.europa.eu
• Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, www.eur-lex.europa.eu
• Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku, KNF, www.knf.gov.pl.
• Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, KNF, grudzień 2014 r., www.knf.gov.pl
• www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2014/results
• Wytyczne CEBS dotyczące testów warunków skrajnych (GL32), CEBS, 26 sierpnia 2010 r., www.knf.gov.pl

Identyfikatory

DOI

https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.12