Budżetowanie ryzyka

• Autorzy: Remigiusz Lipiec
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie niniejsze stanowi próbę przedstawienia technik związanych z budżetowaniem ryzyka, a więc technik aktywnego zarządzania portfelem. W dalszej jego części wykazane zostanie, iż proces budżetowania ryzyka nie może być postrzegany tylko i wyłącznie jako swego rodzaju metoda optymalizacji. Dodatkowo szczególna uwaga zwrócona została na możliwości wykorzystania klasycznej miary VaR w procesie budżetowania ryzyka oraz w celu ograniczania poziomu ryzyka aktywnego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Budżetowanie; Alokacja aktywów; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Risk; Budgeting; Asset allocation; VaR method

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 965 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
• Strony: 596--604

Twórcy

autor

Remigiusz Lipiec

Bibliografia

• Mina J.: Risk Budgeting for Corporate Bond Portfolios. "Risk Metrics Journal", Vol. 2, Nr 1, Spring 2001.
• Pearson N.D.: Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk. John Wiley & Sons. Inc., 2002.
• Pope P., Yadav P.: Discovering Errors in tracking Error. "Journal of Portfolio Management 20", 1994.
• Rahl L.: Risk Budgeting: The Next Step of the Risk Management Journey. Capital Market Risk Advisors, Inc. Report, 2000.
• Roll R.: A Mean/Variance Analysis of Tracking Error. "Journal of Portfolio Management 18", 1992.
• Veasey M., Benfold M.: New take on risk. "GARP Risk Review", Issue 3, Oct/Nov 2001.