Hedging ryzyka za pomocą umowy przyszłej stopy procentowej

• Autorzy: Henryk Mamcarz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano istotę umowy przyszłej stopy procentowej (FRA) oraz szczegółowo scharakteryzowano strategie wykorzystujące FRA.

Słowa kluczowe

PL

Hedging; Stopa procentowa

EN

Hedging; Interest rate

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 965 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
• Strony: 605--614

Twórcy

autor

Henryk Mamcarz

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bibliografia

• Binkowski P., Beeck H.: Finanzinnovationen. Bonn 1991, s. 63.
• Eller R., Spindler Ch.: Zins - und Währungsrisiken optimal managen, Wesbaden 1994, s. 88.
• Grup B.E., Brooks R.: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Warszawa 1997, s. 76 i 81.
• Smithon Ch.W., Smith C.W., Wilford S.W.: Zarządzanie rуzуkiem finansowym. Kraków 2000, s. 204.