PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 1, t. 311 Statistical Analysis in Theory and Practice | 39--47
Tytuł artykułu

On the Method of Detecting Changes in Trend Using Permutation Tests

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykrywanie zmian trendu z wykorzystaniem testów permutacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na wykrywanie zmian trendu. Proponowana procedura odwołuje się do testu permutacyjnego. Zastosowanie takiej procedury testowej pozwoliło na przyjęcie dość ogólnych założeń. W szczególności proponowana metoda może być wykorzystywana do wykrywania pojawienia się trendu. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie metody do monitorowania procesów produkcyjnych. Proponowane rozwiązanie porównano ze znanymi z literatury rozwiązaniami z wykorzystaniem symulacji komputerowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a proposal of the test for detecting changes in trend. The proposed procedure refers to the permutation test. The use of this procedure allowed the adoption of fairly general assumptions. The proposed method can be applied , in particular to detect the appearance of the trend. In this case, it is possible to use this method to monitor industrial processes. The proposed method was compared with well- known in the literature methods of detecting disturbances in monitoring processes. For comparing procedures computer simulations were used. (original abstract)
Twórcy
  • University of Economics in Katowice, Poland
  • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Efron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New York.
  • Good P. (2005) Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses. Science Business Media, Inc.
  • Kończak G. (2007) Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  • Kończak G. (2012) Wprowadzenie do symulacji komputerowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012.
  • Lehman E. L. (2009) Parametric versus nonparametrics: two alternative methodologies, Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 21, No.4, May 2009, 397-405
  • Montgomery D. C. (1996) Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., Arizona State University.
  • Perry M. B., Pignatiello Jr.J. J. (2006) Estimation of the Change Point of a Normal Process Mean with a Linear Trend Disturbance in SPC, Quality Technology & Quantitative Management, vol. 3, No. 3, 325-334.
  • Shao X., Zhang X. (2010) Testing for Change Points in Time Series, Journal of the American Statistical Association, vol. 105, issue 491, 1228-1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.