Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym

• Autorzy: Dorota Kowalczyk

Warianty tytułu

Changes in the European Banking Supervision after the Financial Crisis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ostatni kryzys finansowy miał wiele skutków, które negatywnie wpłynęły na cały system finansowy. Do tych najbardziej dotkliwych należy zaliczyć upadłości instytucji finansowych, interwencje rządowe na rynkach finansowych, spadek cen aktywów, utratę płynności i wypłacalności przez instytucje finansowe, spadek PKB oraz załamanie w handlu oświatowym. Z tego powodu istotne było wypracowanie nowych, bezpieczniejszych reguł i norm nadzorczych dotyczących banków. Bazylea III wprowadziła zmiany w zakresie płynności krótko- i długoterminowej oraz współczynnika CAR. Wprowadzono nowy unijny pakiet CRDIV/CRR. Ostatnie dyskusje i rozważania na temat nowych rozwiązań dotyczących adekwatności kapitałowej banków. Te nowe rozwiązania noszą nazwę TLAC i MREL. TLAC zakłada wprowadzenie dodatkowych wymogów ostrożnościowych wobec 30 największych banków, które uznane zostaną za najważniejsze z punktu widzenia ryzyka systemowego. Wymogi te nazwano zdolnością do całkowitej absorpcji strat. EBA przedstawił także standard minimalnego wymogu funduszy własnych oraz kwalifikowanych pasywów - MREL. Nie będzie on kolidował z wprowadzeniem wymogu TLAC. Te dwa nowe standardy powinny się nawzajem uzupełniać. Także polskie władze nadzorcze nie pozostały obojętne na kryzys i wprowadziły szereg nowych rozwiązań. Utworzony został Komitet Stabilności Finansowej, znowelizowano ustawę Prawo bankowe, ustawę o NBP oraz o BFG, wprowadzono przepisy z unijnego pakietu CRDIV/CRR oraz wprowadzono szereg nowych rekomendacji. Wszystkie te rozwiązania mają spowodować utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce. Warto także nadmienić, że w Wielkiej Brytanii zaszły spore zmiany organizacyjne w zakresie wykonywania nadzoru bankowego w tym kraju. Zlikwidowano FSA, a w jej miejsce utworzono dwa nowe urzędy - PRA i FCA. Zmiany te wprowadzono w celu sprawniejszego wykonywania nadzoru i wcześniejszego wychwytywania sygnałów kryzysowych. (abstrakt oryginalny)

EN

The recent financial crisis had many consequences which influenced negatively the entire financial system. To the most severe there should be included: business failures of financial institutions, governmental interventions on the financial markets, decrease of the asset prices, loss of liquidity and solvency of financial institutions, the decline in GDP and the collapse in the world trade. For this reason, it was important to develop new, safer supervisory rules and standards on banks. Basel III has introduced changes in the scope of short- and long-term liquidity and CAR. A new European Union package CRDIV / CRR has been introduced. Recent discussions and considerations concern new solutions on the banking capital adequacy. These new solutions are called TLAC and MREL. TLAC envisages the introduction of additional precautionary requirements against the 30 largest banks which are to be considered most important from the perspective of systemic risk. These requirements have been called Adequacy of loss-absorbing capacity. The EBA also presented the standard of minimum requirement for own funds and eligible liabilities - MREL. It will not interfere with the introduction of the TLAC requirement . These two new standards should complement each other. Polish supervisory authorities also did not remain indifferent to the crisis and introduced a series of new solutions. The Financial Stability Committee has been created, the Banking Law, the Law on the NBP and the BGF have been amended, there have been introduced legislations from the European Union CRDIV / CRR package and a series of new recommendations. All of these solutions are supposed to cause the maintenance of the stability of the banking sector in Poland. It is also worth mentioning that there took place considerable organizational changes in the UK in the range of the execution of supervision in this country. FSA has been resolved and in its place there have been created two new offices of - PRA and FCA. Changes have been implemented for the better execution of supervision in this country and earlier capture of signals of crisis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kryzys finansowy; Nadzór bankowy; Adekwatność kapitałowa

EN

Financial crisis; Bank supervision; Capital adequacy

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2015
• Numer: R. 13, nr 3, cz. 1
• Strony: 33--45

Twórcy

autor

Dorota Kowalczyk

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• 1. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu HZ UG, Gdańsk.
• 2. Boczniewicz A., Bojnowska A. (2010), Kryzys finansowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego, w: Gospodarka, Nowe perspektywy po kryzysie, Kalinowski M., Pronobis M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
• 3. Brzozowski M. (2014), CRDIV, CRR - instrumenty makroostrożnościowe, Wyd. NBP, Warszawa.
• 4. Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. (red.), Poltext, Warszawa.
• 5. Global Financial Stability Report (2010), IMF, Washington DC.
• 6. Mishkin F. S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• 7. Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
• 8. Ostalecka A. (2009), Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.
• 8. Pawłowicz L., Broniewski R. (2015), Nowe propozycje tylko ograniczą moralny hazard w bankach, obserwator finansowy.pl, dostęp dnia 6.05.2015.
• 9. Pyka I. (2014), Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego, Katowice.
• 10. Ramotowski J. (2015), Koniec z bankami za dużymi by upaść, obserwator finansowy.pl, dostęp dnia 16.05.2015.
• 9. Rekomendacja A (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• 10. Rekomendacja I (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• 11. Rekomendacja S (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• 12. Rosati D. (2014), Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, BIK, Wyd. NBP, Warszawa.
• 13. Szpringer W. (2001), Bezpieczeństwo systemu bankowego (Konkurencja czy współpraca?), Twigger, Warszawa.
• 14. Uchwała KNF nr 307/2012 o wyznaczaniu wymogów kapitałowych związanych z poszczególnymi rodzajami ryzyka, Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11 z późn. zm.
• 15. Uchwała KNF nr 173/2012 o limicie koncentracji zaangażowań, Dz.Urz. KNF Nr 1, poz. 9.
• 16. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.
• 17. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. Nr 209, poz. 1317.
• 18. Ustawa z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1315.
• 19. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. Nr 196, poz. 1214.
• 20. www.london.trade.gov.pl, dostęp dnia 15.05.2015.
• 21. www.lemonde.fr, dostęp dnia 10.05.2015.
• 22. www.eba.europa.eu, dostęp dnia 19.05.2015. 23. www.knf.gov.pl, dostęp dnia 20.05.2015.
• 24. www.nbp.pl, dostęp dnia 20.05.2015.
• 25. www.bankofengland.co.uk, dostęp dnia 20.05.2015.
• 26. www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp dnia 16.05.2015.
• 27. www.bik.pl, dostęp dnia 20.05.2015.