PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | z. 2 | 199--217
Tytuł artykułu

Analiza możliwości zastosowania hierarchicznych estymatorów wiarygodności wyższego rzędu w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Possibility of Application of Higher-Order Hierarchical Credibility Estimators in Automobile Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca dotyczy możliwości zastosowania estymatorów wiarygodności rzędu wyższego niż jeden, zwanych estymatorami hierarchicznymi, do oszacowania szkodowości a'posteriori w systemach ubezpieczeń komunikacyjnych uwzględniających historię szkodowości ubezpieczonego. W części pierwszej przedstawiona jest idea metody wiarygodności, a w części drugiej omówiony liniowy estymator wiarygodności. Część trzecia wprowadza odpowiednie dla badanego problemu modele ryzyka w postaci rozkładów liczby szkód, które zostają wykorzystane do wyprowadzenia odpowiednich estymatorów pierwszego rzędu. Część czwarta rozszerza rozważania z części trzeciej o estymatory hierarchiczne drugiego rzędu. W empirycznej części piątej zastosowano wcześniej przedstawione rozwiązania do oszacowania szkodowości dla przykładowego portfela ubezpieczeń, porównano uzyskane wyniki i wyciągnięto wnioski dotyczące możliwości zastosowana hierarchicznych estymatorów drugiego rzędu w ubezpieczeniach komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The work concerns the applicability of credibility estimators of order higher than one, called hierarchical estimators, to posterior estimates of claim ratio in motor insurance systems based on the history of the insured. The first part presents the idea of the credibility estimation method. In the second part the linear credibility estimator is discussed. The third part introduces appropriate for risk models in the form of claims distributions, which are used to derive the corresponding hierarchical estimates of the first order. The fourth section expands the discussion of the hierarchical estimators of the order two. In the empirical fifth part previously presented solutions are used to estimate the loss ratio for the sample insurance portfolio, results are discussed and conclusions concerning the possibility of application of second order hierarchical estimators into motor insurance are formulated. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
199--217
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Hossack I. B., Pollard J. H., Zehnwirth B., (1983), Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambrige Uniwersity Press.
  • Jasiulewicz H., (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Jewell W. S., (1974), Credible Means Are Exact Bayesian for Exponential Families, ASTIN Bulletin 8 (1), 77-90.
  • Jewell W. S., (1975), The Use of Collateral Data in Credibility Theory: A Hierarchical Model, Research Memorandum of the International Institute for Applied Systems Analysis, 24, Laxenburg, Austria.
  • Lemaire J., (1985), Automobile Insurance: Actuarial Models, Kluwer Nijhoff, Boston.
  • Norberg R., (1979), The Credibility Approach to Experience Rating, Scandinavian Actuarial Journal, 181-221.
  • Szymańska A., (2014), Statystycznaanaliza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Taylor G. C., (1979), Credibility Analysis of a General Hierarchical Model, Scandinavian Actuarial Journal, 1-12.
  • Willmot G. E., (1987), The Poisson-Inverse Gaussian Distribution as an Alternative to Negative Binominal, Scandinavian Actuarial Journal, 113-127.
  • Zehnwirth B., (1977), The Mean Credibility Formula is a Bayes Rule, Scandinavian Actuarial Journal, 212-216.
  • Zehnwirth B., (1979), A Hierarchical Model for the Estimation of Claim Rates in a Motor Car Insurance Portfolio, Scandinavian Actuarial Journal, 75-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.