Is Multiple Linear Regression the Proper Tool of Modelling a Behaviour of Real Systems?

• Autorzy: Jacek J. Nowak

Warianty tytułu

Czy liniowa regresja wieloraka jest odpowiednim narzędziem modelowania zachowania systemów rzeczywistych?

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy sprawdzono metodologiczne założenie, że liniowa regresja wieloraka jest odpowiednim narzędziem modelowania zachowania systemów rzeczywistych. W tym celu przeprowadzono eksperyment, w którym wzięto pod uwagę prosty system "rzeczywisty" reprezentowany z pomocą dyskretnego automatu skończonego. Główny wynik tego eksperymentu mówi, że aproksymacja zmiennych wyjściowych z pomocą liniowej regresji wielorakiej (w sytuacji modelowania "czarnej skrzynki", na podstawie szeregu prób i w różnych warunkach) może nie spełniać żadnego z kryteriów dopuszczalnej aproksymacji zachowania modelowanego systemu, również w sytuacjach, gdy rzeczywista relacja pomiędzy zmiennyymi wyjściowymi a zmiennymi wejściowymi jest dokładnie liniowa oraz gdy tylko jedna ze zmiennych jest pominięta.(abstrakt oryginalny)

EN

Methodological assumption that multiple linear regression is an adequate tool of modelling the behaviour of real systems is checked. To do this the experiment is organised on the basis of simple "real" system represented as finite discrete automaton. Main result is that in situation of "black box" modelling the approximation of output variables with multiple linear regressions (from several samples and under different conditions) may not fulfil any of criterions of feasible approximation of systems behaviour, also in situations where real relation between input and output variables is strictly linear and only one of variables is omitted.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Regresja liniowa; Modelowanie systemowe

EN

Linear regression; System modeling

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2009
• Tom: 10(X)
• Numer: nr 1
• Strony: 194--206

Twórcy

autor

Jacek J. Nowak

• Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Bibliografia

• Broemeling L., ed. (1982), Structural Change in Econometrics, "J. of Econometrics" vol.19, no.1, pp. 1-182; "Annals of Applied Econometrics" 1982-2.
• Elliot G., Müller U.K. (2006), Efficient tests for general persistent variation in regression coefficients, "Review of Economic Studies", Vol. 73, pp. 907-940.
• Hendry F., Richard J.-F.(1983) The Econometric Analysis of Economic Time Series, "Intern. Statist. Review" No. 2, pp. 111-148 (discussion pp. 148-163).
• Juhl T. and Z. Xiao (2009), Tests for changing mean with monotonic power, "Journal of Econometrics", Vol. 148, pp. 14-24.
• Kornai J. (1971), Anti-Equilibrium. North-Holland, Amsterdam.
• Leontief W. (1971), Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts, "American Economic Review" Vol. LXI, no.1, pp. 1-7.
• Martin F.F. (1968), Computer Modeling and Simulation. Wiley, New York.
• Marschak j. (1950), Statistical Inference in Economics: An Introduction, in: "Statistical Inference In Dynamic Economic Models" (ed. T.c. Koopmans). Wiley.
• Mayer T. (1993) Truth versus Precision on Economics, Edward Elgar Publ.
• Nowak J.J. (2004), On econometric approaches to building and verification of simulation model in situations of structural changes (in Polish), in: "Symulacja systemów gospodarczych. Część II" (red. A. Balcerak i W. Kwaśnicki). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 75), pp. 47-63.
• Nowak J.J. (2003), Minimal structures of real systems and their models in discrete simulation (in Polish), in: "Symulacja systemów gospodarczych" (red. A. Balcerak, E. Radosiński, B. Mielczarek), Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 74, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003; pp. 143-161.
• Nowak J.J. (2000), On essential limitation of multiple regression as simulation (in Polish), in: "Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka' 2000". Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Politechniki Wrocławskiej, Warszawa-Wrocław, pp. 169-189.
• Nowak J.J. (1985), On Some Foundations of Economic Model Building, in: "Summer MIZAR Workshop, 16.06-15-09, Louvain-la-Neuve 1985", "Cahiers des Mathematiques Appliquees aux Sciences Humaines", No. 1, Bruxelles.
• Nowak J. (1981), Evaluation of stability of econometric model and constancy of elements of its structure with application to forecasting (unpublished doctoral thesis written in Academy of Economics in Cracow, Dept. of Econometrics and Economic Cybernetics - in Polish). Kraków-Warszawa.
• Rey-Werszowec K. (1979), Tentative de construction d'echelons de structures economiques (paper at the "Colloque Structures Economiques et Econometrie", Lyon, France).
• Rey K. (1971), La planification sur le chemin de l'automatisation, "La Pologne", No 7 (203) Juillet, pp. 7 and 21.