System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut

• Autorzy: Grzegorz Ciesielski , Michał Jaworski , Antoni Kamiński , Jacek Leja , Marcin Maleszka , Maciej Skarbowski , Konrad Werbliński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Od wielu lat kursy wymiany walut wpływają znacząco na wiele aspektów gospodarki, dlatego tak ważna jest możliwość skutecznego przewidywania ich wartości. Dzięki znajomości prognozy można minimalizować ryzyko decyzji inwestycyjnych, jednak należy pamiętać, że nie ma możliwości, aby uwzględnić wszelkie czynniki, które wpływają na bieżący kurs walut. Prognoza umożliwia jedynie pokazanie kierunku, w jakim należy podążać, zazwyczaj na podstawie trendu danych historycznych. W niniejszym opracowaniu skupiono się na analizie metod przewidywania kursu wymiany franka szwajcarskiego (CHF) jako waluty, która od kilku ostatnich latach odgrywa znaczącą rolę, głównie ze względu na dostępność kredytów w tej walucie. Dla przeciętnego kredytobiorcy ważny jest comiesięczny kurs CHF, szczególnie w dniach, w których mija termin spłaty kolejnej raty kredytu. Prognozowanie kursów walut ma również znaczenie na rynku wymiany walut (Foreign Exchange Market - Forex), którego głównymi uczestnikami są banici działające w imieniu własnym lub klientów oraz banki centralne, których zadaniem jest stabilizacja kursów walut. Celem opracowania jest zaproponowanie modelu systemu wieloagentowego do prognozowania kursów walut oraz jego weryfikacja. W opracowanym systemie gromadzone są historyczne wartości kursów walut z różnych źródeł, a następnie wiedza ta jest integrowana przez agenta zarządzającego, który prezentuje wynik prognozy użytkownikowi. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zintegrowane systemy informatyczne; Systemy wspomagania zarządzania; Systemy multiagentowe; Rynek walutowy; Decyzje inwestycyjne; Symulacja wieloagentowa

EN

Information integrated system; Management support systems; Multi-agent system; Foreign Exchange (FX); Investment decisions; Multi-agent based simulation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2015
• Tom: Systemy wspomagania organizacji SWO 2015
• Strony: 49--62

Twórcy

autor

Grzegorz Ciesielski

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Michał Jaworski

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Antoni Kamiński

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Jacek Leja

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Marcin Maleszka

• Politechnika Wrocławska

autor

Maciej Skarbowski

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Konrad Werbliński

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Bibliografia

• Corte P.D., Tsiakas I. (2002), Statistical and Economic Methods for Evaluating Exchange Rate Predictability, [w:] J. James, I. Marsh, L. Samo (eds.), Handbook of Exchange Rates. Wiley, Hoboken, New Jersey.
• Forni M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L. (2005), The Generalized Dynamic Factor Model One-sided Estimation and Forecasting, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 100, No. 471.
• Goodman S.H. (1979), Foreign Exchange Rate Forecasting Techniqes: Implications for Business and Policy, "Journal of Finance", 34(2).
• Halicka K., Godlewska J. (2013), Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD, "Economics and Management", 1.
• Halicka K., Winkowski C. (2013), Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, "Economics and Management", 2.
• Maleszka B. (2015), System wieloagentowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach wymiany walut - raport. Raport serii SPR, Politechnika Wrocławska.
• Matuszewska-Janica A., Witkowska D. (2008), Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej", nr 69.
• Miciuła I. (2013), Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński", nr 755. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 31, t.1.
• Susmel R. (2014), Lecture Notes and Cases for FINA 7360, chapter 3-5, http://www.bauer.uh.edu/rsusmel/7386/73861n.htm (dostęp: 5.05.2015).