Testowanie współzależności w rozwoju gospodarczym

• Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel

Warianty tytułu

Testing Interdependence in the Economic Development

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem zaprezentowanych w niniejszej pracy badań jest analiza współzależności kształtowania się rozwoju gospodarczego Polski i Wielkiej Brytanii. Przedstawiony zostanie wielorównaniowy model GARCH, prezentujący wzajemne relatywne powiązania w zakresie dynamiki rozkładów empirycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę wartości oczekiwanych i wariancji.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper examines the development of Polish economy as well as the development of the UK economy in the period from 2001 to 2012. For that purpose, models based on the GDP growth in particular countries were built. A comparative analysis of the development of economies in the countries concerned (the United Kingdom, Poland), based on a specially built multivariate GARCH model, is presented. The theory of the construction of a multivariate GARCH model and its estimation method are discussed.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model GARCH; Rozwój gospodarczy

EN

GARCH model; Economic development

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2015
• Tom: 15
• Numer: nr 5 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
• Strony: 661--667

Twórcy

autor

Anna Janiga-Ćmiel

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Bollerslev T. (2009), Modelling the Coherence In Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach, "Review of Economics and Statistics", 72.
• Choi K., Hyung N. (2011), Measuring Volatility Spillovers, Department of Economics, University of Seoul, Seoul, Korea.
• Drozdowić-Bieć M. (2006), Wskaźniki wyprzedzające. Prace i materiały INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO, Warszawa, SGH.
• Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
• Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Kraków, Wolters Kluwer Polska.
• Engle R.F. (2002), Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models, "Journal of Business and Economic Statistics", 20.
• Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych., Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
• Franco Ch., Zakoian J.M. (2009), GARCH models. Structure, statistical inference and financial applications, New York.
• Hellwig Z. (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
• Hosking J. (1980), The Multivariate Portmanteau Statistic, "Journal of American Statistical Association".
• Janiga-Ćmiel A. (2013), Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe 159, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
• Skrzypczyński P. (2006), Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Warszawa, NBP.
• Nakatani T., Teräsvirta T. (2009a), Appendix to Testing for volatility interactions in the constant conditional correlation GARCH model, Department of Economic Statistics, Stockholm School of Economics.
• Nakatani T., Teräsvirta T. (2009b), Testing for volatility interactions in the constant conditional correlation GARCH model, "The Econometrics Journal" 12.
• Nakatani T. (2010), Four Essays on Building Conditional Correlation GARCH Model, Department of Economic Statistics, Stockholm School of Economics.
• Wang P. (2003), Financial Econometrics. Methods and Models, Routledge Chapman & Hall.
• Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Wydawnictwo Helion.