Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych

• Autorzy: Grzegorz Radomski

Warianty tytułu

Models of Assessment of Bank Deposit Insurance Premiums

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca obejmuje kwestie dotyczące finansowania wypłat środków gwarantowanych w systemach gwarantowania depozytów, a w szczególności modele wyznaczania składek depozytowych. Głównym celem opracowania jest empiryczna ocena zasadności różnicowania składek depozytowych w polskim sektorze bankowym, w kontekście sprawiedliwości i efektywności rozłożenia obciążeń gwarancyjnych. Przedstawiony został przegląd teoretyczny modeli wyznaczania składek depozytowych, w tym przede wszystkim składek skorygowanych o ryzyko kondycji banku. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczących zastosowania wybranych modeli składki depozytowej, które pozwoliły na ocenę, który z nich dokładniej uwzględnia ryzyko banku w warunkach polskich. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper describes the financing of reimbursement of guaranted deposits in deposit guarantee systems, in particular, issues related to models of calculating deposit premiums. The main objective of the research is an empirical evaluation of the merits of differentiating deposit guarantee premiums in the Polish banking sector, in the context of fairness and effectiveness of spreading the insurance payments. In the theoretical part, the models of calculating deposit premiums have been analyzed, including the risk-adjusted premiums. Also research has been carried out on the use of selected theoretical models of deposit premiums, which enables an assessment of which models take into account more precisely bank risk in Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Depozyt bankowy; Bezpieczeństwo depozytów bankowych; Gwarancje bankowe

EN

Bank deposit; Protecting bank deposit; Banking guarantee

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 4 (61)
• Strony: 160--179

Twórcy

autor

Grzegorz Radomski

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, absolwent

Bibliografia

• Bernet B., Walter S., Design, Structure And Implementation Of A Modern Deposit Insurance Scheme, The European Money and Finance Forum, 2009.
• Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy" 81, 1973.
• Colantuoni J., Pricing Deposit Insurance as a Contingent Claim, Ph.D. Dissertation, University of Virginia, 2002.
• Cooperstein R., Pennachi G., Redburn F.S., The Aggregate Cost of Deposit Insurance: A Multiperiod Analysis, "Journal of Financial Intermediation" 4, 1995.
• Duan J.C., Moreau A.F., Sealey C.W, Deposit insurance and bank interest rate risk: Pricing and regulatory implications, "Journal of Banking and Finance", Vol. 19, Issue 6, 1995.
• Duan J.C., Maximum Likelihood Estimation Using Price Data of the Derivative Contract, Mathematical Finance, 1994.
• Falkenheim M., Pennacchi G., The Cost of Deposit Insurance for Privately Held Banks: A Market Comparable Approach, "Journal of Financial Services Research" 24 (2/3), 2003.
• Gospodarowicz M., Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów - przegląd modeli teoretycznych, BFG, "Bezpieczny Bank" Nr 2 (37), 2008.
• Gueyie J.-P, Lai VS., Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in Canada, "International Review of Economics & Finance", Vol. 80, No. 5, 1990.
• Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, 2011.
• Laeven L., Pricing of deposit insurance, The World Bank Policy Research Paper 2871, 2002.
• Marcus A.J., Shaked I., The Valuation of FDIC deposit insurance using option pricing estimates, "Journal of Money, Credt, and Bankining", Vol. 16, No. 4, 1984.
• Merton R., An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees - An application of modern option pricing theory, "Journal of Banking and Finance" 1, 1977.
• Nagarajan S., Sealey C.W, Forbearance, deposit insurance pricing, and incentive compatible bank regulation, "Journal of Banking & Finance", Vol. 19, Issue 6, 1995.
• Obal T., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów. BFG, Warszawa 2005.
• Possible Models for Risk-Based Contributions to DGS, European Commission, Joint Research Centre, 2009.
• Ronn E., Verma A., Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option-Based Model, "The Journal of Finance", Vol. 41, Issue 4, 1986.