O metodzie badania wpływu luk na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych

• Autorzy: Maciej Oesterreich

Warianty tytułu

The Method of Analysis of the Impact of Occurrence of Gaps on Accuracy of Inter- and Extrapolative Forecasts

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy Oesterreich (2015) przedstawiono wyniki zastosowania metod symulacyjnych do badania wpływu rozmieszczenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz interi ekstrapolacyjnych w szeregach czasowych, z wahaniami sezonowymi, o cyklu 12-miesięcznym. Występowanie tego rodzaju luk oznacza, że dostępne są przynajmniej pojedyncze informacje o kształtowaniu się badanego zjawiska w każdym z podokresów (Zawadzki 1999, 2003; Oesterreich 2012). W badaniach tych szczegółowej analizie poddano, spośród 10 tysięcy pięcioelementowych układów luk, 100 układów charakteryzujących się odpowiednio najniższymi (percentyl pierwszy) i najwyższymi (percentyl 99) ocenami błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych. Jednak w ich trakcie nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób układy luk wpływały na kształtowanie się wielkości błędów obu rodzajów prognoz. Celem niniejszej pracy jest próba rozwiązania tego problemu.(fragment tekstu)

EN

In paper of Oesterreich (2015) were presented the results of application of simulation methods in analysis of the impact of occurrence of unsystematic gaps on the levels of inter- and extrapolative forecasts errors in time series with seasonal fluctuations of the cycle of 12 months. In these studies were analysed distributions of forecast errors for 100 combination of gaps (out of ten thousand) characterized by the highest (99 th percentile) and the lowest (1st percentile) level of errors of inter- and extrapolative forecasts. However, it could not be clearly explained how combinations of gaps affect the level of errors of forecasts. The main goal of this paper is an attempt to solve this problem. In this paper was presented the method of testing the impact of occurrence of unsystematic gaps on the level of theoretical values and forecasts estimated for classic time series models with seasonal fluctuations.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metoda ekstrapolacji; Szeregi czasowe; Prognozowanie

EN

Extrapolation method; Time-series; Forecasting

• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 81
• Strony: 113--124

Twórcy

autor

Maciej Oesterreich

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Cieślak M. 2005. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa, PWN, 50-53.
• Dittmann P., Dittmann I., Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A. 2009. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków, Wolters Kluwer Polska.
• Gajda J.B. 2004. Ekonometria. Warszawa, Wydaw. C.H. Beck.
• Główny Urząd Statystyczny. 2008. Turystyka w 2008. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Główny Urząd Statystyczny. 2009. Turystyka w 2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Główny Urząd Statystyczny. 2010. Turystyka w 2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Główny Urząd Statystyczny. 2011. Turystyka w 2011. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Główny Urząd Statystyczny. 2012. Turystyka w 2012. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Główny Urząd Statystyczny. 2013. Turystyka w 2013. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, GUS.
• Oesterreich M. 2012. Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz. Wrocław, Wydaw. UE Wroc.
• Oesterreich M. 2015. Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz. Wrocław, Wydaw. UE Wroc. (w druku).
• Zawadzki J. 1999. Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji. Szczecin, Wydaw. USzczec.
• Zawadzki J. 2003. Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi. Szczecin, Wydaw. AR w Szczecinie.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2003. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa, PWN, 89.