Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku - pomiar czy monitorowanie?

• Autorzy: Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Warianty tytułu

Non-Compliance Risk Management in a Bank - Measurement or Monitoring?

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko braku zgodności należy do grupy ryzyk trudno mierzalnych i nie można go całkowicie wyeliminować z działalności banku, pozostaje zatem konieczność akceptacji jakiegoś dopuszczalnego jego poziomu. Dlatego w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności pewnym rozwiązaniem jest opracowanie mapy ryzyka z dopuszczalnym akceptowanym poziomem odniesienia tego ryzyka, a do porównywania wartości są wykorzystywane wskaźniki ilościowe. W artykule podkreślono problem pomiaru ryzyka braku zgodności w banku oraz zwrócono uwagę na monitorowanie ryzyka w procesie zarządzania nim. (abstrakt oryginalny)

EN

The non-compliance risk belongs to the group of risks which are difficult to measure and can not be completely eliminated from the bank's operations, thus it remains a need for acceptance of its allowable level. Therefore, in the process of compliance risk management the solution is the development of a risk map with an acceptable reference level of acceptable risk, and the quantitative indicators are used for comparison. The article highlights the problem of measuring the risk of non-compliance in the bank and draws attention to the monitoring of the risk management process. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Zarządzanie ryzykiem; Pomiar ryzyka; Banki; Bankowość; Mapa ryzyka

EN

Risk; Risk management; Risk measures; Banks; Banking; Risk map

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2015
• Tom: 49
• Numer: nr 4
• Strony: 347--354

Twórcy

autor

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Are Companies Using the Right Metrics to Measure Compliance Risk?, "Risk & Compliance Journal" 2013, deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2013/09/04/are-companies-using-the-right-metrics-to-measure-compliance-risk [data dostępu: 04.09.2015]
• Birindelli G., Ferretti P., Compliance Risk in Italian Banks: the Results of a Survey, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 2008, No. 16 (4).
• Controlling Risk and Improving Effectiveness, A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by Oracle, "The Economist" 2006.
• Kochański B., Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 761.
• Kroll K., Measuring the Effectiveness of Compliance, "Complianceweek" 2012, April, www.pwc.com/en_US/us/risk-assurance-services/assets/pwc-cw-measuring-effectiveness-of-compliance-kipp.pdf [data dostępu: 04.09.2015].
• Let's Make a Difference: Managing Compliance and Operational Risk in the New Environment, PWC FS Viewpoint, August 2013, www.pwc.com/fsi [data dostępu: 04.09.2015].
• Łosiewicz-Dniestrzańska E., Monitorowanie poziomu niezadowolenia klientów banku z zastosowaniem systemu ADONIS, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
• Łosiewicz-Dniestrzańska E., Ryzyko braku zgodności w banku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H" 2014, Vol. 48, z. 4.
• Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
• Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (metodyka BION), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 24 kwietnia 2015.
• Neil M., Using "Risk Maps" to Visually Model & Communicate Risk, 2013, www.agenarisk.com/resources/Using_Risk_Maps.pdf [data dostępu: 04.09.2015].
• O'Neill A., An Action Framework for Compliance and Governance, "Clinical Governance: An International Journal" 2014, No. 19(4).
• Operational Risk Management Policy, 2015, www.bstdb.org/about-us/%20key-documents/Operational_Risk_Management_policy.pdf [data dostępu: 04.09.2015].
• Patchin C., Carey M., Risk Assessment in Practice, Deloitte & Touche LLP, 2012, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Governance-Risk-Compliance/dttl-grc-riskassessmentinpractice.pdf [data dostępu: 04.09.2015].
• Risk-based Compliance, 2008, www.betterregulation.nsw.gov.au [data dostępu: 04.09.2015].
• Risk Management & Compliance Framework, 2014, www.canterbury.ac.nz/ucpolicy/GetPolicy.aspx?file=Risk-Management-And-Compliance-Framework.pdf [data dostępu: 04.09.2015].
• Sollis R., Value at Risk: a Critical Overview, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 2009, Vol. 17, Issue 4.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z dnia 26 listopada 2015 r.).
• www.boc-eu.com [data dostępu: 04.09.2015].
• Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, kwiecień 2005.

Identyfikatory

DOI

10.17951/h.2015.49.4.347