Wpływ liczby najbliższych sąsiadów w procesie redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

• Autorzy: Monika Miśkiewicz-Nawrocka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zostanie zbadany wpływ liczby najbliższych sąsiadów zastosowanych w procesie redukcji szumu losowego na dokładność otrzymanych prognoz zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą ekonomicznych szeregów czasowych. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej - szeregu czasowego utworzonego z logarytmów dziennych stóp zwrotu cen zamknięcia indeksu giełdowego WIG notowanych w okresie od 03.01.2000 do 26.08.2013. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano program napisany przez autora rozdziału w języku Delhi oraz arkusz kalkulacyjny Excel. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele matematyczne; Optymalizacja matematyczna; Analiza ilościowa; Ekonomia; Zarządzanie; Analiza wielokryterialna; Prognozy gospodarcze; Szeregi czasowe

EN

Mathematical models; Mathematical optimization; Quantitative analysis; Economics; Management; Multicriteria analysis; Economic forecast; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Tom: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6
• Strony: 31--38

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz-Nawrocka

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B. (1992): Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction. "Physical Review A", Vol. 45(6).
• Cao L. (2001): Method of False Nearest Neighbors. W: A.S. Soofi, L. Cao (eds.): Modeling and Forecasting Financial Data. Kluwer, Boston.
• Kantz H., Schreiber T. (2004): Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
• Kennel M.B., Brown R., Abarbanel H.D.I. (1992): Detecting Embedding Dimension for Phase Space Reonstruction Using a Geometrical Construction, physical Review A", Vol. 45.
• Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012): Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
• Nowiński M. (2007): Nieliniowa dynamika szeregów czasowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Orzeszko W. (2005): Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Ramsey J.B., Sayers C.L., Rothman P. (1990): The Statistical Properties of Dimension Calculations Using Small Data Sets: Some Economic Applications. "International Economic Review", Vol. 31, No. 4.
• Stawicki J. (1993): Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Takens F. (1981): Detecting Strange Attractors in Turbulence. W: D.A. Rand, L.S. Young (eds.): Lecture Notes in Mathematics. Springer, Berlin.
• Zawadzki H. (1996): Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.