Wielowymiarowe modele zmienności rozwoju gospodarczego wybranych państw UE

• Autorzy: Anna Janiga-Ćmiel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zastosowanie modeli GARCH z jednej strony stanowi wspomaganie podejmowania decyzji, a z drugiej dotyczy własności statystycznych, dając tym samym bardziej efektywne estymatory parametrów i nieobciążone średnie błędy szacunku. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie założeń teoretycznych wybranych modeli warunkowej heteroskedastyczności, a także analizę ich zastosowania w odniesieniu do zaproponowanych szeregów czasowych. W celu przedstawienia analiz dynamiki rozwoju gospodarczego wybranych państw Unii Europejskiej (Polska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia) przygotowano dane empiryczne, korzystając z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, narodowe roczniki statystyczne i roczniki OECD. Jako okres analizy przyjęto lata od 1958 r. do 2006 r. Dane o rocznym poziomie PKB w rozpatrywanych krajach sprowadzono do poziomów porównywalnych, w różnych okresach, stosując odpowiednie współczynniki wyrównania. Wyznaczono wskaźniki rozwoju gospodarczego, przyjmując je jako iloraz produktu krajowego brutto do liczby ludności w danym kraju. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele matematyczne; Optymalizacja matematyczna; Analiza ilościowa; Ekonomia; Zarządzanie; Model GARCH

EN

Mathematical models; Mathematical optimization; Quantitative analysis; Economics; Management; GARCH model

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Tom: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6
• Strony: 62--75

Twórcy

autor

Anna Janiga-Ćmiel

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Bollerslev T. (1990): Modelling the Coherence In Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach. "Review of Economics and Statistics", Vol. 72.
• Demos A., Sentana E. (1998): Testing for GARCH Effects: A One-Sided Approach. "Journal of Econometrics", Vol. 86.
• Doman M., Doman R. (2004): Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
• Doman M., Doman R. (2009): Modelowanie zmienności i ryzyka. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• Engel R.F. (1987): Multivariate ARCH with Factor Structures-Cointegracion In Variance. Discussion Paper 87. University of Calivomia, San Diego.
• Engle R.F. (1982): Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom. "Econometrica", Vol. 50, No. 4.
• Fiszeder P. (2009): Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Franco Ch., Zakoian J.M. (2009): GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications. New York.
• Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E. (1993): On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. "Journal of Finance", Vol. 48.
• Hellwig Z. (1997): Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Hong Y., Shehadeh R.D. (1999): A New Test for ARCH Effects and Its Finite-Sample Performance. "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 17.
• Hosking J. (1980): The Multivariate Portmanteau Statistic. "Journal of American Statistical Association", 75.
• Janiga-Ćmiel A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M. (2010): Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Janiga-Ćmiel A. (2013): Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej. "Studia Ekonomiczne", nr 159, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
• Janiga-Ćmiel A. (2013): Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries. "Folia Oeconomica Steinensia" 13(21). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Longbing C., Yong F., Jiang Z., eds. (2010): Advanced Data Mining and Applications 6th International Conference, ADMA 2010 Chongqing. China, November 2010, Procedings, Part II. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
• Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003): A full-factor Mi/tivariate GRACH model. "Ecomometrics Journal" Vol. 6, Iss. 2.
• Wang P. (2003): Financial Econometrics. Methods and Models. Chapman&Hall, Routledge.
• Yamarone R. (2006): Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora. Helion, Gliwice.