Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji

• Autorzy: Maria Szmuksta-Zawadzka , Jan Zawadzki

Warianty tytułu

Application of Exponential Smoothing Models in Forecasting High Frequency Time Series in the Condition of Lack of Full Information

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawione zostaną wyniki wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego (Browna, Holta i Holta-Wintersa) w postaci addytywnej i multiplikatywnej w prognozowaniu interpolacyjnym i ekstrapolacyjnym zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A na podstawie szeregu z lukami systematycznymi. Podstawą budowy prognoz będą szeregi czasowe, z których wyeliminowano wahania o cyklach: dwunastomiesięcznym, tygodniowym lub także dwudziestoczterogodzinnym. Przeprowadzona zostanie także analiza porównawcza ich dokładności z dokładnością prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na klasycznych modelach szeregu czasowego ze złożonymi wahaniami sezonowymi. Przedstawiona będzie także ocena kryteriów wyboru optymalnych wartości stałych wygładzania w aspekcie budowy prognoz ex ante.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper will present the results of the application of the modified additive and multiplicative exponential smoothing models (Brown, Holt and Holt-Winters) in the interpolation and extrapolation forecasting of demand for power energy in the agglomeration A in hour periods, based on time series with systematic gaps. The basis for the construction of forecasts will be time series, from which twelve month, weekly and twenty-four hour fluctuation cycles have been eliminated. Additionally the comparative analysis of accuracy of forecasts built for classical time series models with complex seasonal fluctuations will be conducted. There also will be presented an assess of the criteria for selecting the optimal values of the smoothing constants in terms of building an ex ante forecasts.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Sezonowość; Ekonometria

EN

Forecasting; Seasonal character; Econometrics

• Czasopismo: Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 4 (50)
• Strony: 228--239

Twórcy

autor

Maria Szmuksta-Zawadzka

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

autor

Jan Zawadzki

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Dittmann P., 2006, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• Pawłowski Z., 1973, Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2015, Zastosowanie modeli nieklasycznych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi. Analiza empiryczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2003, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.15611/ekt.2015.4.15