PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 8, cz. 3 Zarządzanie ryzykiem w gospodarce | 51--64
Tytuł artykułu

Optymalny próg okresu prognozy jako miara efektywności prognozowania kursu walutowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Optimal Threshold of the Forecast Period as a Measure of the Effectiveness of Forecasting the Exchange Rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z tym celem artykułu jest próba dookreślenia procesu prognozowania w obszarze rynku finansowego, ze szczególnym wskazaniem na rynek walutowy, czyli przegląd tego, co określane jest jako prognozy przyszłych zmian kursu walutowego pod kątem racjonalności, zasadności oraz sprawdzalności z uwzględnieniem specyfiki tego rynku. (fragment tekstu)
EN
Forecasting in the currency market today is very often the subject of critical discussion. This relatively little recognized area gives a large field to try to specify the meaning of the effective exchange rate forecasts from the perspective of the possibility and advisability determine the optimum threshold of the forecast period. The catalyst research in this area is strong gaining in intensity phenomenon of ultra-high speed transactions (High Frequency Trading, HFT). (original abstract)
Twórcy
  • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
  • Adamska M. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
  • Anthony R., Govindarajan V. (2007), Management Control Systems, McGraw-Hill Inc., Boston.
  • Burton G. Malkie (2003), Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem?, WIG PRESS.
  • Ca'Zorzi M., Mućk J., Rubaszek M., Kursy walutowe da się lepiej prognozować, "Obserwator finansowy", <http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynkifinansowe/kursy-walutowe-da-sie-lepiej-prognozowac/> 05.05.2015.
  • Ca'Zorzi M., Mućk J., Rubaszek M. (2015), This time the random walk loses,13 February 2015, <http://www.voxeu.org/article/time-random-walk-loses>.
  • Dittmann P. (2003), Prognozowanie w przedsiębiorstwie: metody i ich zastosowanie, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  • Engel C., Mark N.C., West K.D. (2007), Exchange Rate Models Are Not as Bad as You Think, [in] Acemoglu D., Rogoff K., Woodford M. (eds.), NBER Macroeconomics Annual 2007, University of Chicago Press, pp. 381-441.
  • Gadomski W., Królem walut jest wciąż dolar, "Obserwator finansowy", <http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/krolem-walut-jestwciaz-dolar/> 30.04.2015.
  • Halicka K., Godlewska J. (2013), Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD, Politechnika Białostocka, Economics and Management, 1/2013.
  • Jaworski K. Kursy walutowe lepiej wróżyć, niż prognozować, "Obserwator finansowy" <http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/kursy-walutowelepiej-wrozyc-niz-prognozowac/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.