Warianty tytułu
Option Strategies as a Way to Secure Foreign Operations
Języki publikacji
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie skuteczności instrumentów pochodnych, a w szczególności opcji finansowych, w ochronie podmiotów gospodarczych przed negatywnymi skutkami zmian kursu walutowego w transakcjach zagranicznych. (fragment tekstu)
An option strategy is a combination of two or of substantial amount of the position in options or connecting the option with other instruments (e.g. with forward transactions, contracts of the exchange or underlying assets). In the present article an attempt was made to develop a safeguarding strategy before the increase in the currency exchange rate which negatively influences the operations of importers. All deliberations were based on the current statistics of market data used in stochastic models. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
369--382
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
- Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
- Czyż M. (2012), Problem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzania Przedsiębiorstwem - teoria i praktyka", AGH, Kraków.
- Jajuga K. (2009), Instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
- Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
- Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (2012), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
- Zhang P.G. (2001), Exotic Options, World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171415803