Estymacja miary ryzyka - indeks S&P 500

• Autorzy: Agnieszka Bukietyńska

Warianty tytułu

Estimation of Risk Agreement - S&P 500 Index

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano estymator wariancji. Rozpatrywany jest szereg czasowy podlegający procesowi autoregresji rzędu 1. Estymator jest nieobciążony mimo zależnych obserwacji. Otrzymany wynik zastosowano do przypadku indeksu S&P 500.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the estimator of variance. The case of AR(1) time series is being discussed. The estimator is unbiased despite dependent observations The result obtained has been applied to the case of S&P 500.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Statystyka matematyczna; Inżynieria finansowa

EN

Estimation; Mathematical statistics; Financial engineering

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 14
• Strony: 119--126

Twórcy

autor

Agnieszka Bukietyńska

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, Warszawa: PWN, 1989.
• Brigo D., Mercurio F., Interest Rate Models, Theory and Practice, Heidelberg: Springer- Verlag Berlin, 2001.
• Hull J., Options, Futures and Other Derivative Securities, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1989.
• Jajuga K.,Jajuga Т., Inwestycje, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.
• Jąjuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Warszawa: WNT, 1999.