Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej

• Autorzy: Łukasz Majer

Warianty tytułu

Post-crisis liquidity regulations and their impact on organizational changes in Poland's cooperative banking sector

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia przepisów pakietu CRD IV/CRR w zakresie wyznaczania poziomu płynności banków oraz weryfikacja zasadności w przypadku grup spółdzielczych w Polsce. Metodą wykorzystaną przy realizacji celu jest analiza przepisów prawnych oraz analiza danych zrzeszeń spółdzielczych, przy opracowaniu której wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzona została wysoka stabilność poziomu depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających w Polsce, zarówno w warunkach normalnych, jak i w trakcie trwania kryzysu zaufania na rynku międzybankowym oraz brak uwzględnienia w regulacjach zewnętrznych struktury i charakteru działalności zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce. Najważniejsze wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują na nieodpowiednie odzwierciedlenie poziomu płynności sektora bankowości spółdzielczej przy użyciu mierników określonych we wspomnianych regulacjach, których wartość, pomimo rzeczywistej nadpłynności sektora spółdzielczego, znajduje się znacząco poniżej minimalnych poziomów, a ich spełnienie jest w praktyce niemalże niemożliwe bez zmian w zakresie zmiany struktury sektora. Z drugiej strony, nowe regulacje wymuszają pozytywne przekształcenia w zakresie integracji sektora spółdzielczości bankowej, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania i rozwoju w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

EN

The article assesses the impact of the European Union's CRD IV/CRR capital requirements package - comprising the Capital Requirements Directive IV and the Capital Requirements Regulation - on the liquidity of cooperative banks in Poland. The author analyzes the regulations in question and examines cooperative bank data using statistical methods. The analysis finds that cooperative bank deposits in Poland are stable despite a crisis of confidence on the interbank market. The research also shows that there is a significant regulation mismatch in terms of the structure and nature of Poland's cooperative banking sector. The author concludes that the new regulations are set to bring positive changes to cooperative banks in Poland, which may be essential for their future operation and development. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Płynność finansowa; Adekwatność kapitałowa; Spółdzielczość

EN

Banks; Financial liquidity; Capital adequacy; Cooperative movement

• Czasopismo: Gospodarka Narodowa
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 1
• Strony: 131--145

Twórcy

autor

Łukasz Majer

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems [2011], Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
• Basel III: The Net Stable Funding Ratio [2014], Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
• Commission Staff Working Document - Accompanying Document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as Regards Banks Affiliated to Central Institutions, Certain Own Funds Items, Large Exposures, Supervisory Arrangements, and Crisis Management, Impact Assessment [2008], Commission of the European Communities.
• Dane miesięczne o sytuacji banków [2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf. gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html (13.06.2015).
• Hübner O. [1854], Die Banken, Wydawnictwo Heinrich Hübner, Lipsk.
• Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r. [2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• Jakubiak A. [2012], Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, www.knf.gov.pl/Images/ Wplyw_Bzylei_III_tcm75-30765.pdf (14.06.2015).
• Komunikat z 281. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2015 r. [2015], Komisja Nadzoru Finansowego.
• Kowalczyk A. [2009], Banki spółdzielcze w czasach kryzysu, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 78.
• Krajewski J. [2015], Szybka rewolucja w sektorze banków spółdzielczych, http://www.ibs.edu. pl/content/view/7912/28/ (30.10.2015).
• Kupczyk Z. [2015], Pytamy prezesa Banku BPS Zdzisława Kupczyka o IPS, wywiad A. Lewkowskiej, http://bs.net.pl/aktualnosci-zrzeszen/pytamy-prezesa-banku-bps-zdzislawa-kupczykao- ips (8.11.2015).
• Kwaśniak W. [2012], Ryzyko regulacyjne banków spółdzielczych wynikające z Dyrektywy CRD, www.knf.gov.pl/Images/Ryzyko_regulacyjne_bankow_spoldzielczych_wynikajace_z_Dyrektywy_CRD_IV_tcm75-29896.pdf (12.06.2015).
• Raport o sytuacji banków (raport coroczny) [2008-2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
• SGB-Bank S. A. [2015], pismo z 2.04.2015, legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161384/12279747/ 12279750/dokument159219.pdf (14.06.2015).
• Strategia Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. na lata 2014-2017 [2013], Bank Polskiej Spółdzielczości.
• Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DzU 2014, poz. 109; 2015, poz. 1166).
• Vinogradov D. [2006], Financial Markets, Financial Intermediation, and Bailout Policy, rozprawa doktorska, Heidelberg.
• Wagner A. [1857], Beiträge zur Lehre von den Banken, wydawnictwo Leopold Voss, Lipsk.