PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 3 | 65--79
Tytuł artykułu

Wskaźniki cyklu koniunkturalnego a krótkookresowe prognozy polskiej produkcji przemysłowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Cycles Indicators and Short-term Forecasts of Polish Industry Production Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie, jaki wpływ na jakość krótkoterminowych prognoz produkcji przemysłowej ma zastosowanie w modelu wskaźników cyklu koniunkturalnego. Badanie przeprowadzone zostało na gospodarce polskiej przy użyciu metodologii zaproponowanej przez M. Kleina. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to evaluate the impact of using popular business cycle indicators on the forecasts of industry production index. Research is conducted on Polish economy, by using methodology proposed by M. Klein. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
65--79
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Armstrong J.S., Collopy F. (1992), Error measures for generalizing about forecasting methods: Empirical comparisons, "International Journal of Forecasting", Vol. 8, No. 1. doi:10.1016/0169-2070(92)90008-W.
  • Bodo G., Golinelli R. i Parigi G. (2000), Forecasting industrial production in the Euro area, "Empirical Economics", Vol. 25, No. 4. doi:10.1007/s001810000032.
  • Bruno G., Lupi C. (2004), Forecasting industrial production and the early detection of turning points, "Empirical Economics", Vol. 29, No. 3. doi:10.1007/s00181-004-0203-y.
  • Camba-Mendez G., Kapetanios G., Smith R.J. i Weale M.R. (2001), An automatic leading indicator of economic activity: forecasting GDP growth for European countries, "Econometrics Journal", Vol. 4, No. 1. doi:10.1111/1368- 423X.00053.
  • Camba-Mendez G., Kapetanios G., Smith R.J. i Weale M.R. (2004), The forecasting performance of the OECD Composite Leading Indicators for France, Germany, Italy and the UK [w:] M.P. Clements, D.F. Hendry (red.), A companion to economic forecasting, Blackwell Publishing, Oxford. doi:10.1002/9780470996430.ch17.
  • Carstensen K., Wohlrabe K. i Ziegler C. (2011), Predictive ability of business cycle indicators under test: A case study for the Euro Area industrial production, "Journal of Economics and Statistics", Vol. 231, No. 1.
  • Dreger C., Schumacher C. (2005), Out-of-sample performance of leading indicators for the German business cycle vs. combined forecasts, "Journal of Business Cycle Measurement and Analysis", Vol. 2, No. 1, doi:10.1787/jbcma- 2005-5km7v183qs0v.
  • Emerson R.A., Hendry D.F. (1996), An evaluation of forecasting using leading indicators, "Journal of Forecasting", Vol. 15, No. 4. doi:10.1002/(SICI)1099- 131X(199607)15:4<271::AID-FOR623>3.0.CO;2-7.
  • Fildes R., Ord K. (2004), Forecasting competitions: Their role in improving forecasting practice and research [w:] M.P. Clements, D.F. Hendry (red.), A companion to economic forecasting, Blackwell Publishing, Oxford. doi:10.1002/9780470996430.ch15.
  • Forni M., Hallin M., Lippi M. i Reichlin L. (2001), Coincident and leading indicators for the Euro Area, "The Economic Journal", Vol. 111, No. 471, doi:10.1111/1468-0297.00620.
  • Franses P.H. (1998), Time series models for business and economic forecasting, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Fritsche U., Stephan S. (2002), Leading indicators of German business cycles, "Journal of Economics and Statistics", Vol. 222, No. 3.
  • Funke N. (1997), Predicting recessions: Some evidence for Germany, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 133, No. 1, doi:10.1007/BF02707678.
  • Hüfner F.P., Schröder M. (2002), Forecasting economic activity in Germany - How useful are sentiment indicatiors?, "ZEW Discussion Paper", No. 02-56. ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0256.pdf (10.07.2013).
  • Klein M. (2012), In-sample and out-of-sample performance of alternative business cycle indicators in core European countries. http://www.boeckler.de/pdf/ v_2012_10_25_klein.pdf (10.07.2013).
  • Ljung G.M., Box G.E.P. (1978), On a measure of lack of fit in time series models, "Biometrika", Vol. 65, No. 2. doi:10.1093/biomet/65.2.297.
  • Marcellino M., Stock J.H. i Watson M.W. (2003), Macroeconomic forecasting in the Euro area: Country specific versus area-wide information, "European Economic Review", Vol. 47, No. 1, doi:10.1016/S0014-2921(02)00206-4.
  • Marchetti D.J., Parigi G. (2000), Energy consumption, survey data and the prediction of industrial production in Italy: a comparison and combination of different models, "Journal of Forecasting", Vol. 19, No. 5, doi:10.1002/1099- 131X(200009)19:5<419::AID-FOR749>3.0.CO;2-J.
  • Ozyildirim A., Schaitkin B. i Zarnowitz V. (2010), Business cycles in the euro area defined with coincident economic indicators and predicted with leading economic indicators, "Journal of Forecasting", Vol. 29, No. 1-2, doi:10.1002/for.1146.
  • Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, "Materiały i Studia NBP", Nr 227.
  • Stock J.H., Watson M.W. (1996), Evidence on structural instability in macroeconomic time series relations, "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 14, No. 1. doi:10.1080/07350015.1996.10524626.
  • West K.D. (2006), Forecast evaluation [w:] G. Elliott, C.W.J. Granger, A. Timmermann (red.), Handbook of Economic Forecasting, Volume 1, North Holland, Amsterdam, doi:10.1016/S1574-0706(05)01003-7.
  • White H. (1980), A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity, "Econometrica", Vol. 48, No. 4, doi:10.1912934.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422334

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.