Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem kredytowym w obliczu załamania na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych

• Autorzy: Karolina Przenajkowska

Warianty tytułu

The Issue and Importance of Credit Risk Management Exemplified by the Collapse of American Mortgage Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca poświęcona jest omówieniu trzech głównych zagadnień. Pierwszy poruszony temat to ryzyko kredytowe, jego przyczyny, klasyfikacja oraz następstwa występowania. Druga część jest związana z analizą procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Pracę kończy prezentacja przyczyn załamania rynku kredytów mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych. (abstrakt oryginalny)

EN

The risk is connected to all types of economic activities. It is especially important for the functioning of banks, which are institutions based on the trust of the society. The most common risk banks have to face is the credit risk. The first part of the paper refers to the reasons, classification and consequences of its appearance. Serious negative effects of credit risk existence force banks to design programs of this type of risk management. The credit risk management is founded on the basis of the credit policy established separately in every bank. This policy requires choosing the policy towards the risk. Generally, there are three such policies or strategies: conservative, offensive, and controlled growth. The process of credit risk management in the paper is presented as a division on five elements (risk: identification, assessment, steering, control, financing and administrating). Those issues are particularly important with the international financial crisis observed since August 2007. The origin of the crisis is linked to the collapse of the American mortgage market. The analysis of the reasons behind this collapse is described in the last part of the paper. It shows the points where the most basic rules of the credit risk management were ignored and leaves the question to draw conclusions from for the banks all over the world. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko bankowe; Ryzyko kredytowe; Zarządzanie ryzykiem; Kryzys finansowy

EN

Banking risk; Credit risk; Risk management; Financial crisis

• Czasopismo: Equilibrium
• Rocznik: 2008
• Tom: 1
• Numer: nr 1-2
• Strony: 113--126

Twórcy

autor

Karolina Przenajkowska

Bibliografia

• Bogacka-Kisiel E., Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław-Perugia 1998, s. 206.
• Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
• Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006.
• Dmowski A., Znaczenie kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności operacyjnej banku komercyjnego, PWSBiA, Warszawa 2002.
• Głuchowski J., Szambelańczyk J. (red.), Bankowość: podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
• Gospodarowicz A., Możaryn H., Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
• Gostomski E., Życie na krawędzi, czyli rynek hipoteczny w USA, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zycie-na-krawedzi-czyli-rynek-hipoteczny-w-USA-1693616.html, (5.11.2008).
• Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1992.
• Grzywacz J., Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.
• Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
• Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość, Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
• Kolany K., Historia o wilkach i owcach, czyli co stało u źródeł Kryzysu, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-o-wilkach-i-owcach-czyli-co-stalo-u-zrodel-Kryzysu-1842667.html, (5.11.2008).
• Matuszyk A., Credit scoring: metoda zarządzanie ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa 2004.
• Niklewicz K., Kalendarium zapaści, http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,5787550,Kalendarium_zapasci.html, (5.11.2008).
• Rogowski W., Krysiak M., Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt" 7-8/1997.
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2003, nr 218, poz. 2147.

Identyfikatory

DOI

10.12775/EQUIL.2008.008