Wybrane metody wyznaczania rozkładów prawdopodobieństwa opisujących ryzyko ubezpieczeniowe

• Autorzy: Ewa Poprawska

Warianty tytułu

Selected Methods of Obtaining Distributions that Characterise Insurance Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawione zostaną główne założenia, charakterystyki jednego z modeli, a także omówione wybrane metody otrzymywania rozkładu zmiennej losowej opisującej wysokość łącznej szkody generowanej przez portfel jednorodnych polis ubezpieczeń majątkowych. (fragment tekstu)

EN

The intent of this article is to present three methods of obtaining aggregated loss distribution from a homogenous portfolio of insurance policies. They may be applied if the assumptions of the collective risk model are fulfilled: the amounts of claims and the number of claims are mutually independent The first method is recursive method, the second one - based on the properties of a characteristic function of the claim amount distribution and the last one - simulation. Finally for two of them short examples are given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Rozkład prawdopodobieństwa; Zmienne losowe

EN

Insurance risk; Probability distributions; Random variable

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2003
• Tom: 11
• Numer: nr 981 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 292--307

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

Bibliografia

• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M.: Practical Risk Theory for Actuaries: London: Chapman & Hall 1996.
• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 1. Warszawa: PWN 1966.
• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 2. Warszawa: PWN 1969.
• Heckman P.E., Meyers G.G.: The Calculation of Aggregate Loss Distributions from Claim Severity and Claim Count Distributions. PCAS LXX, 1983, s. 22-61.
• Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1977.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E.: Loss models: From Data to Decisions. New York: John Wiley & Sons 1998.
• Modele aktuarialne. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław: Wyd. AE 2000.
• Mostowski A., Stark M.: Elementy algebry wyższej. Warszawa: PWN 1965.
• Robertson J.P.: The Computation of Aggregate Loss Distributions. PCAS LXXIX, 1992, s. 57-133.
• Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wrocław: Wyd. AE 1997.