PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (36) | 50--59
Tytuł artykułu

Komputerowa symulacja zmienności rat długoterminowych kredytów w PLN i CHF zaciągniętych w latach 2004-2008

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Computer Simulation of Payments Volatility for Longterm Loans in PLN and CHF Drawn in 2004-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych za pomocą autorskiego oprogramowania symulacji dotyczących analizy ryzyka finansowego związanego z zaciąganiem kredytów długoterminowych. Badania przeprowadzono dla kredytów w PLN i CHF w okresach charakteryzujących się odmienną sytuacją na rynkach finansowych (znacznie różne kursy walut czy stopy procentowe, inna pozycja w "cyklu koniunkturalnym"). W pracy omówiono podstawowe zagadnienia związane z kredytami długoterminowymi, przedstawiono główne założenia dotyczące analizy ryzyka finansowego dla zobowiązań w walucie rodzimej lub obcej oraz założenia symulacji zmienności wysokości przyszłych rat dla kredytów zaciągniętych w PLN lub CHF w roku 2004 lub 2008. Zaprezentowano wyniki symulacji wraz z kalkulacją całkowitej sumy wpłat w przyszłych okresach dla analizowanych wariantów kredytowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of using proprietary simulation software for the analysis of the financial risk associated with long-term taking loans in domestic and foreign currency. The study was conducted for loans in PLN and CHF incurred in different periods characterized by a different situation on the financial markets (significantly different currency exchange rates or interest rates, another entry in the "economic cycle"). The theoretical part of the paper describes basic concepts in long-term loans, and also shows the major assumptions for analyzing financial risks arising from incurring long-term obligations in domestic or foreign currency. In the practical part the assumptions of simulation of volatility of future fixed repayment level for loans taken out in PLN or CHF between 2004 and 2008 were described. The results of simulation along with the calculation of the total amount paid in future periods for analyzed variants of credit were also presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--59
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Ariely D., 2011, Zalety irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  • Borawski K., 2004, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  • Borys G., 1996, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, PWN, Warszawa-Wrocław.
  • Davis E.W., Pointon J., 1997, Finanse i firma, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Fedorowicz Z., 2000, Finanse przedsiębiorstwa. Wydanie trzecie rozszeżone i zaktualizowane, Poltext, Warszawa.
  • Heropolitańska I. i in., 1999, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa.
  • Mayland P.F., 1998, Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych, PWN, Warszawa.
  • Ogryczak W., 2006, Problemy i modele decyzyjne, Wydawnictwa UW, Warszawa.
  • Panfil M., 2011, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  • Sidor W., 2012, System analizy ryzyka w zewnętrznym finansowaniu projektów - praca magisterska pod kierunkiem Michała Twardochleba, ZUT, Szczecin.
  • bossa.pl - serwis internetowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.