PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 3 (55), t. 2 Ryzyko stabilności sektora finansowego - sygnały i systemy prewencji | 47--55
Tytuł artykułu

Probabilistyczne aspekty zarządzania ryzykiem

Warianty tytułu
Probabilistic Aspects of Risk Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu tym autor rozważa przesłanki stosowania określonej interpretacji prawdopodobieństwa w zmieniającej się rzeczywistości. Uzasadnia trudności z wykorzystaniem klasycznej i częstościowej (statystycznej) interpretacji w wielu praktycznych sytuacjach niepewności. Zarządzanie ryzykiem wymagać może często odwołania się do ocen ekspertów i stosowania personalistycznej lub - znanej pod inną nazwą - subiektywnej interpretacji prawdopodobieństwa, wywodzącej się z prac L. Savage'a i T. Bayesa. O kontrowersjach związanych z takim rozumieniem prawdopodobieństwa, a także o sposobach agregacji ocen ekspertów traktuje ostatni fragment opracowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The author considers reasons for the applications of particular interpretations of probability in dynamic reality. He also justifies difficulties with the use of classical and frequency interpretations in many practical cases. Risk management may require appealing to experts' opinions and implementing the personal (subjective) interpretation of probability developed by T. Bayes and L. Savage. The last part of the paper discusses controversies raised by those interpretations, and presents ways of combining experts' evaluations of probability. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Biaiowolski, P., Kuszewski, T. i Witkowski, B. (2014). Bayesian Averaging of Classical Estimates in Forecasting Macroeconomic Indicators with Application of Business Survey Data Empirica. Journal of European Economics, 41(1), 53-68.
  • Feduzi, A., Runde, J. i Zappia, C. (2011). De Finetti on the Insurance of Risks and Uncertainties. The British Journal for the Philosophy of Science, 63(2), 329-356.
  • De Finetti, B. (1974). Theory of Probability. A Critical Introductory Treatment. London: J. Wiley.
  • Hassett, M.J. i Stewart D.G. (2009). Probability for Risk Management. Winsted: ACTEX Publications Inc.
  • Hillson, D. i Hulett, D. (2004). Assessing Risk Probability: Alternative Approaches. Proceedings of the PMI Global Congress Europe 2004, Prague, Czech Republic, April.
  • Leibniz, W.G. (1955). Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2. Warszawa: PWN.
  • Lenkoski, A., Eicher, T.S. i Raftery, A.E. (2014). Two-Stage Bayesian Model Averaging in Endogenous Variable Models. Econometric Reviews, 33, 122-151.
  • Machina, M.J. i Schmeidler, D. (1992). A more robust definition of subjective probability. Econometrica, 60(4), 745-780.
  • Mayer-Schonberger, V, Cukier, K. (2013). BIG DATA. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
  • Mill, J.S. (1962). System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Warszawa: PWN.
  • Rzepiński, T. (2009). Interpretacje pojęcia prawdopodobieństwa w sporze o randomizaję. Nowiny Lekarskie, 78(5-6), 360-365.
  • Szreder, M. (1994). Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Szreder, M. (2002). Prior Probabilities - the Pleasure of Bayesian Inference. Przegląd Statystyczny, 49(4), 7-17.
  • Szreder, M. (2015). Zmiany w strukturze całkowitego biędu badania próbkowego. Wiadomości Statystyczne, 1, 4-12.
  • von Mises, R. (1957). Probability, Statistics and Truth. London: G. Allen and Unwin.
  • Winkler, R. (1967). The quantification of judgment: Some methodological suggestions. Journal of the American Statistical Association, 62(320), 1105-1120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171432122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.