PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 63--78
Tytuł artykułu

The Impact of Additional Insurance Options of the ABD, ALI and ADI - Type on a Level of Mathematical Reserves of Premiums in Life Insurance

Autorzy
Warianty tytułu
Wpływ dodatkowych opcji ubezpieczeniowych typu ADB, ALI i ADI na poziom rezerw matematycznych składek w ubezpieczeniach na życie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zgodnie z ustawą Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dysponować odpowiednią wysokością rezerw związanych ze składką ubezpieczeniową, które wystarczą na pokrycie zobowiązań ubezpieczyciela z tytułu wypłaty przyszłych świadczeń. Metody obliczania rezerw matematycznych w tradycyjnych ubezpieczeniach można znaleźć w klasycznej literaturze aktuarialnej według, której rezerwę oblicza się jako wartość aktuarialną zakumulowanych przyszłych przepływów pieniężnych uwzględniając ryzyko śmierci i zmianę wartości pieniądza w czasie czyli tzw. ryzyko aktuarialne. Firmy ubezpieczeniowe oferujące złożone produkty ubezpieczeniowe jakimi są ubezpieczenia na życie z opcjami dodatkowymi m.in z opcją ADBs (Accelerated Death Benefits), ALIs (Acceleration Life Insurance) i ADIs (Accidental Death Insurance), zgodnie z SOLVENCY II powinny uwzględniać w kalkulacjach również dodatkowy aspekt ryzyka wynikający z rozszerzonego ryzyka aktuarialnego objętego ochroną ubezpieczeniową W artykule łącząc podejście finansowe i ubezpieczeniowe przeprowadzono kalkulację rezerw dla ubezpieczenia na życie z opcją dodatkową typu ADBs, ALIs i ADIs którą wyznaczono jako odpowiednią warunkową wartość oczekiwaną z uwzględnieniem rozszerzonego ryzyka aktuarialnego oraz zbadano wpływ dodatkowych opcji na ich wysokość. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to the Act, The insurance company shall have at its disposal a proper amount of reserves connected with an insurance premium, which shall suffice to cover the insurer's liabilities on account of reimbursement of future benefits. Methods of calculating mathematical reserves in traditional insurance may be found in a classical actuarial literature according to which a reserve is calculated as an actuarial value of accumulated future money flows including the risk of death and the change of money value in time, that is the so-called actuarial risk. Insurance companies offering complex insurance products such as life insurance with additional options, among other things, with the ADBs (Accelerated Death Benefits), ALIs (Acceleration Life Insurance), AI (Accident Insurance) and ADIs (Accidental Death Insurance) option, pursuant to SOLVENCY II ought to take into consideration in their calculations also an additional aspect of risk arising from extended actuarial risk which is covered. In this article by combining a financial and insurance attitude, calculation of reserves for a life insurance with additional option of the ADBs, ALIs and ADIs-type is made, which is determined as a proper conditional expected value with allowance for an extended actuarial risk and the impact of additional options on their amount is examined. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--78
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
  • Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
  • Bowers N.L., Gerber H.U.,Hickman J.C, Jones D.A., Nesbitt C., Actuarial mathematics, The Society of Actuaries, Schaumburg 1997.
  • Boyle P., Hardy M., Financial Engineering: Applications in Insurance, "Handbooks in Operations Research and Management Science", 2007 Vol .15.
  • Dahl M., Stochastic mortality in life insurance: market reserves and mortality-linked insurance contracts, "Insurance: Mathematics and Economics", 2004 Vol. 35.
  • Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council.
  • Graf S., Kling A., Ruß J., Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches, "Insurance: Mathematics and Economics", 2011 Vol. 49.
  • Habermann S., Pitaco E., Actuarial models for disability insurance, Chapman & Hall CRC, London 1999.
  • Homa M., Cena a ryzyko w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie, "Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Studia Ekonomiczne", 2012 nr 109.
  • Homa M., Stochastyczne modele rezerw, w: Modele aktuarialne, red. W.Ostasiewicz, Wydawnictwo UE, Wrocław 2000.
  • Iosifescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1151)
  • Wolthuis H., Life insurance mathematics (The Markovian model), Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 2003.
  • Wüthrich M.V., Bühlmann H., Furrer H., Market-Consistent Actuarial Valuation, Springer, New York 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.