Zastosowanie dominacji stochastycznych do doboru optymalnych kombinacji stóp składek w ubezpieczeniach majątkowych

• Autorzy: Bogdan Ciupek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zaproponowano metodę wspomagania procesu podejmowania decyzji przy ustalaniu optymalnych kombinacji stóp składek przez zakład ubezpieczeń prowadzący swą działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Taryfy składek ubezpieczeniowych są budowane na podstawie historycznych danych o szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń. Dodatkowo do tych taryf, stanowiących załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączane są tabele zwyżek i zniżek dla poszczególnego indywidualnego ryzyka. Na podstawie tych dokumentów ustala się wysokość składki dla każdego ubezpieczanego ryzyka. W pracy proponuje się metodę pozwalającą na ustalenie optymalnej kombinacji stóp składek brutto dla dowolnej liczby rodzajów ubezpieczeń, która będzie podstawą budowy szczegółowych taryf składek dla danych rodzajów ubezpieczeń. Taryfy te będą zawierały stopy składek, optymalne z punktu widzenia decydenta, o określonych preferencjach i celach. W tym przypadku będzie to dany zakład ubezpieczeń. Metoda została zilustrowana prostym przykładem liczbowym. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Proces podejmowania decyzji; Składki ubezpieczeniowe

EN

Property insurance; Decision making process; Insurance premium

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1998
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '98
• Strony: 69--80

Twórcy

autor

Bogdan Ciupek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Banasiński A. (1953). Matematyka ubezpieczeniowa. Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
• Banasiński A. (1993). Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa.
• Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II (1997). Praca zbiorowa pod redakcja T. Sangowskiego. AE, Poznań.
• Gandhi D.K., Saunders A., Sugars E.G. (1981). Stochastic Dominance: An Application To The Insurance Portfolio Decision. Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 21, p. 51-62.
• Jean W.H. (1980). The geomteric Mean an Stochastic Dominanće. The Journal of Finance, Vol. XXXV, No.l, p. 151-158.
• Łańcucki J. (1993). Finanse ubezpieczeń gospodarczych. Poltext, Warszawa.
• Vademécum pośrednika ubezpieczeniowego (1996). Praca zbiorowa pod redakcją T. Sangowskiego. Saga Printing, Poznań.
• Zaraś K., Martel J.M. (1994). Multiattribute Analysis Based on Stochastic Dominance. Kluwer Academic Publishers, p. 225-248.