Krytyka koncepcji liczb komutacyjnych w ubezpieczeniach życiowych

• Autorzy: Jan Hrubeš
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W matematyce ubezpieczeń życiowych przywykliśmy stosować liczby komutacyjne do obliczenia składek netto. Jest to dziedzictwo zeszłego stulecia i pierwszej połowy naszego wieku kiedy jeszcze nie istniała technika cyfrowa i z tego powodu było trzeba przyspieszyć proces obliczenia składek netto przedwstępnymi liczbami, których rezultaty były podane w tablicach. Był to dobry pomysł, który podniósł efektywność tego rachunku. Dzisiaj mamy inną sytuację - można powiedzieć, że każdy agent firmy ubezpieczeniowej jest wyposażony w jakiś palmtop lub inny komputer. Przy dokładniejszym spojrzeniu zauważymy, że te wzory, zapisane za pomocą liczb komutacyjnych mają charakter indywidualny i kiedy je przekształcimy bez użycia tych liczb komutacyjnych, ujawnimy nowe powiązania. Okaże się, że wszystkie te wzory można zapisać jako szczególne przypadki ubezpieczenia renty i że musi istnieć jakiś uniwersalny wzór, który będzie mieć zastosowanie do wszystkich tych specjalnych rodzajów ubezpieczeń w zależności od wartości różnych współczynników. W sekwencji następnych wzorów można zobaczyć, jak został wprowadzony ten uniwersalny algorytm (często było trzeba przedstawiać indeksy i granice sumowania w inny sposób niż zwykle).Najpierw przypomnę niektóre fundamentalne wzory matematyki ubezpieczeń życiowych, które będą wykorzystane później. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Matematyka ubezpieczeniowa

EN

Life insurance; Insurance mathematics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1998
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '98
• Strony: 149--162

Twórcy

autor

Jan Hrubeš

• Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava

Bibliografia

• Cipra T. (1994). Pojistná matematika v praxi, nakladatelství HZ. Praha (Matematyka ubezpieczeniowa w praktyce).
• Cipra T. (1991). Teorie rizika v pojistné matematice. MFF UK, Praha (Teoria ryzyka w matematyce ubezpieczeniowej).
• Cipra T. (1996). Penzijní pojištĕní a jeho aspekty, nakladatelství HZ. Praha (Ubezpieczenie emerytalne i jego aspekty).
• Hrubes J. (1996). A Life Insurance Mathematics Solved by MS Excel and VBA. Referat konferencji MME. Ostrava.
• Hrubes J (1998). The Possibilities of a Mathematical-economic Modelling by Taking an Advantage of MS VBA. Metody i zastosowania badań operacyjnych. Katowice.
• Hrubeš J. (1998). A XLA Library for Solving Life Insurance Computations. Referat na konferencji MMEI. Liberec.
• Machaček O. (1995). Finanční a pojistná matematika. Prospektrum. Praha (Matematyka finansów i ubezpieczeń).