Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiony model oparty jest na - szeroko rozpowszechnionym w praktyce bankowej - tradycyjnym podejściu do zarządzania ryzykiem, w którym ocena ryzyka stopy procentowej opiera się na luce według terminów przeszacowania, a miernikiem ryzyka walutowego jest otwarta pozycja walutowa. Kontrola ryzyka odbywa się głównie za pomocą transakcji bilansowych. Podejście takie pozwala na zastosowanie liniowego modelu optymalizacyjnego. Ponieważ zarządzanie ryzykiem odnosi się do przyszłych przepływów pieniężnych, podstawą do przeprowadzania analizy jest zestawienie aktywów i pasywów według terminów zapadalności i wymagalności (płatności), które obrazuje prawdopodobne strumienie pieniężne, wynikające z aktualnego stanu bilansu banku. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, nie jest konieczne rozważanie każdej pozycji bilansu oddzielnie, zamiast tego trzeba wyróżnić łączne portfele o określonym profilu ryzyka, które mogą składać się z wielu pozycji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
275--288
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Gup B.E., Brooks R. (1997). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Związek Banków Polskich, Warszawa.
- Michałowski W., Szapiro T. (1992). A Bi-Reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. Operations Research, t. 40, nr 1, s. 247-258.
- Ożdżeński W., Szapiro T. (1997). System BIP4W 2.02 - komputerowa implementacja metody dwureferencyjnej. W: Zastosowania badań operacyjnych praca zbiorowa pod red. T. Trzaskalika. Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
- Steuer R.E. (1986). Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. Wiley, New York.
- Uyemura D.G., Van Deventer D.R. (1997). Risk Management in Banking - The Theory & Application of Asset & Liability Management. Bankers Pub-lishing Company, Probus Publishing Company, Chicago 1993; polskie wydanie - Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436320