Dochody i ryzyko inwestowania na GPW w Warszawie - analizy sektorowe 2000-2002

• Autorzy: Iwona Konarzewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka dochodowości i ryzyka inwestowania w akcje na polskim rynku kapitałowym w latach 2000-2002 w ujęciu sektorowym. W badaniu wykorzystano dzienne informacje o indeksach sektorowych publikowane systematycznie w dzienniku "Rzeczpospolita". W pracy I. Konarzewskiej (2002) przedstawiono wyniki analiz uzyskanych dla roku 2000 z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych. Kontynuując badania, obok dynamiki średnich stóp zwrotu z indeksów, odchyleń standardowych stóp zwrotu oraz skośności zbadaliśmy także dynamikę współczynników beta, tj. współczynników regresji modelu Sharpe'a, dokonując oszacowań parametrów w ujęciu kwartalnym. Ponadto zbadaliśmy możliwości prognozowania wartości indeksów z wykorzystaniem autoregresyjnych modeli szeregów czasowych klasy ARIMA oraz modeli z heteroskedastycznością wariancji klasy GARCH. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Inwestowanie; Dochody; Ryzyko inwestycyjne; Analiza sektorowa

EN

Investing; Income; Investment risk; Sectorial analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 225--236

Twórcy

autor

Iwona Konarzewska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bollerslev T., Chou R., Kroner K. (1992): ARCH modelling in finance: a review of theory and empirical evidence. "Journal of Econometrics" 5-59.
• Konarzewska I. (2002): Inwestowanie na polskim rynku kapitałowym w 2000 roku. Zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy danych. [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Wyd. AE w Krakowie.