Uogólnienia klasycznych metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności

• Autorzy: Stanisław Heilpern
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca poświęcona jest uogólnieniom metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności. Uogólnienie to opiera się na modyfikacji założeń klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Składki ubezpieczeniowe; Teoria oczekiwanej użyteczności

EN

Insurance premium; Expected utility theory

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 283--289

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Abdellaoui M.: A genuine rank-dependent generalization of the von Neumann-Morgenstem expected utility theorem. "Econometrica" 2002 nr 70, s. 717-736.
• Allais, M.: Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique de postulats et axiomes de l'ecole americaine. "Econometrica" 1953 nr 21, s. 503-546.
• Chateauneuf A., Cohen M.: Choquet expected utility model: A new approach to individual behavior under uncertainty and to social welfare. [w:] M. Grabisch, T. Mirofushi, M. Sugeno: Fuzzy measure and integral. Boston: Kluwer Academic 2000.
• Chateauneuf A., Cohen M., Meilijson I.: New tools to better model behavior under risk and uncertainty: An overview, .finance" 1997 nr 18(1), s. 25-46.
• Gerber H.U., An introduction to mathematical risk theory. Philadelfia: Homewodd 1997.
• Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A.: Fundamentals of uncertainty calculi with application to fuzzy inference. Dortrecht: Kluwer Academic 1995.
• Green J.R., Jullien, B., Ordinal independence in nonlinear utility theory. "Journal of Risk and Uncertainty" 1988 nr 1, s. 355-387.
• Heilpern S.: Using Choquet integral in economics. "Statistical Papers" 2002 nr 43, s. 53-74.
• Heilpern S.: A rank-dependent generalization of zero utility principle. "Insurance: Mathematics and Economics" (w druku).
• Luan C.: Insurance premium calculations with anticipated utility theory. "ASTIN Bulletin" 2001 nr 31(1), s. 27-39.
• Puppe C.: Distorted probabilities and choice under risk. Berlin: Springer- Verlag 1991.
• Quiggin J.: A theory of anticipated utility. "Journal of Economic Behavior and Organization" 1982 nr 3, s. 323-343.
• Segal U.: Anticipated utility theory: a measure representation approach. "Annals of Operations Research" 1989 nr 19, s. 359-373.
• Von Neuman J., Morgenstern O.: Theory of games and economic behavior. Priceton: Priceton University Press 1944.
• Wakker P.P.: Separating marginal utility and probabilistic risk aversion. "Theory and Decision" 1994 nr 36, s. 1-44.
• Wang S.: Insurance princing and increased limits ratemaking by proportional hazards transforms. "Insurance: Mathematics and Economics" 1995 nr 17, s. 43-54.
• Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density. "ASTIN Bulletin" 1996 nr 26(2), s. 71-92.
• Yaari M.E.: The dual theory of choice under risk. "Econometrica" 1987 nr 55, s. 95-116.