Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Test Sherry'ego to modyfikacja testu serii, która niestety nie jest pozbawiona pewnych wad typowych dla tego testu, tzn. obniżenia mocy spowodowanego utratą części informacji podczas przekształcania danych wejściowych. Ponieważ jednak zastosowanie tego testu dla GPW w Warszawie daje ciekawe wyniki, autor uznał za stosowne prezentację zastosowania testu. W referacie przedstawiono wyniki zastosowania tego testu na polskiej giełdzie dla danych obejmujących dzienne notowania spółek i indeksu WIG z okresu od października 1994 r. do lipca 2002 r. (długość szeregu - 1958 danych). Testem objęto spółki notowane od października 1994 r. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
319--324
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Los C.A. (1999): Nonparametric testing of the high-frequency efficiency of the 1997 Asian foraigne exchange markets. "Journal of Multinational Financial Management" nr 8.
- Sherry C.J. (1992): The mathematics of technical analysis: applying statistic to trading stocks, options and futures. Chicago: Probus Publishing Co.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438020