Przykład zastosowania nieparametrycznego testu Sherry'ego do badania błądzenia losowego na GPW w Warszawie

• Autorzy: Daniel Papla
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Test Sherry'ego to modyfikacja testu serii, która niestety nie jest pozbawiona pewnych wad typowych dla tego testu, tzn. obniżenia mocy spowodowanego utratą części informacji podczas przekształcania danych wejściowych. Ponieważ jednak zastosowanie tego testu dla GPW w Warszawie daje ciekawe wyniki, autor uznał za stosowne prezentację zastosowania testu. W referacie przedstawiono wyniki zastosowania tego testu na polskiej giełdzie dla danych obejmujących dzienne notowania spółek i indeksu WIG z okresu od października 1994 r. do lipca 2002 r. (długość szeregu - 1958 danych). Testem objęto spółki notowane od października 1994 r. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Wyniki badań

EN

Stock market; Research results

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 319--324

Twórcy

autor

Daniel Papla

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Los C.A. (1999): Nonparametric testing of the high-frequency efficiency of the 1997 Asian foraigne exchange markets. "Journal of Multinational Financial Management" nr 8.
• Sherry C.J. (1992): The mathematics of technical analysis: applying statistic to trading stocks, options and futures. Chicago: Probus Publishing Co.