Ryzyko płynności na rynku instrumentów pochodnych - wprowadzenie

• Autorzy: Agnieszka Wojtasiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest przedstawienie przyczyn oraz wybranych metod pomiaru ryzyka płynności na rynku instrumentów pochodnych. Ryzyko to zostało zanalizowane dla instrumentów pochodnych podlegających obrotowi na rynku publicznym oraz niepublicznym. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek instrumentów pochodnych; Płynność finansowa; Pomiar ryzyka

EN

Derivatives market; Financial liquidity; Risk measures

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 388--393

Twórcy

autor

Agnieszka Wojtasiak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bangia A., Diebold F.X., Schuermann T., Stroughair J.D.: Modelling liquidity risk with implications for traditional market risk measurement and management. University of Pennsylvania, The Wharton School, Working Papers 1999.
• Jakóbczak J.: Derywaty i ryzyko. "Rynek Terminowy" 1998 nr 1.
• Jorion P.: Value at risk, the new benchmark for managing financial risk. New York: McGraw-Hill 2001.
• Kicia M., Bednarz J.: Ryzyko płynności na rynku pochodnych instrumentów opcyjnych. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 1999.