Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W większej części literatury dotyczącej zagadnień ubezpieczeniowych omawia się prawdopodobieństwo ruiny/przetrwania jedynie w sytuacji, gdy nadwyżka nie jest inwestowana. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, zakłady ubezpieczeniowe mogą inwestować część nadwyżki w instrumenty obciążone ryzykiem, jak i w instrumenty wolne od ryzyka. W pracy tej rozważono możliwość inwestowania nadwyżki w instrumenty wolne od ryzyka. Zaproponowane również zostanie pewne uogólnienie pojęcia ruiny. W każdej z tych sytuacji obliczone zostanie prawdopodobieństwo ruiny i przetrwania. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
409--413
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Panjer H., Willmot G.E.: Insurance risk models. Society of Acturies 1992.
- Modele aktuarialne. Pod red. W. Ostasiewicza. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2000.
- Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic processes for finance and insurance. New York: John Wiley&Sons 1998.
- Asmussen S.: Ruin probabilities. Singapore: World Scientific 2000.
- Czernik T.: Stochastyczne modelowanie procesów ryzyka w ubezpieczeniach. Praca niepublikowana. Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438060