Prawdopodobieństwo uogólnionej ruiny

• Autorzy: Tadeusz Czernik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W większej części literatury dotyczącej zagadnień ubezpieczeniowych omawia się prawdopodobieństwo ruiny/przetrwania jedynie w sytuacji, gdy nadwyżka nie jest inwestowana. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, zakłady ubezpieczeniowe mogą inwestować część nadwyżki w instrumenty obciążone ryzykiem, jak i w instrumenty wolne od ryzyka. W pracy tej rozważono możliwość inwestowania nadwyżki w instrumenty wolne od ryzyka. Zaproponowane również zostanie pewne uogólnienie pojęcia ruiny. W każdej z tych sytuacji obliczone zostanie prawdopodobieństwo ruiny i przetrwania. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia

EN

Insurances

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 409--413

Twórcy

autor

Tadeusz Czernik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Panjer H., Willmot G.E.: Insurance risk models. Society of Acturies 1992.
• Modele aktuarialne. Pod red. W. Ostasiewicza. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2000.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic processes for finance and insurance. New York: John Wiley&Sons 1998.
• Asmussen S.: Ruin probabilities. Singapore: World Scientific 2000.
• Czernik T.: Stochastyczne modelowanie procesów ryzyka w ubezpieczeniach. Praca niepublikowana. Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2001.