Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zostanie opisany szczególny przypadek metody odwracania funkcji charakterystycznej Inverse Fast Fourier Trans form (IFFT), możliwej do zastosowania w przypadku, kiedy szkoda indywidualna w portfelu ma rozkład dyskretny. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
442--445
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Bowers J.R.: Actuarial matemathics. Society of Actuaries 1986.
- Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E.: Loss models: from data to decisions. New York: John Wiley & Sons 1998.
- Feller W.: Wstąp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN 1977.
- Panjer H., Willmont G.: Insurance risk models. Society of Actuaries 1992.
- Straub E.: Non-life insurance mathematics. Berlin: Springer Verlag 1988.
- Shaun S. Wang: Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms. http://www.casact.org/pubs/proceed/proceed99/index.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438422