O ryzyku polskiego rynku finansowego

• Autorzy: Władysław Milo , Zuzanna Kozera , Aneta Sieradzka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prezentujemy analizę ryzyka poszczególnych segmentów polskiego rynku finansowego, jak i ryzyka inflacyjnego całego tego rynku. Analizę przeprowadzono głównie na podstawie kwartalnych szeregów czasowych. Tak dobrana częstotliwość zapewnia porównywalność zmienności podrynków w poszczególnych okresach. Omówione wyniki obejmują ostatnie dziesięciolecie rozwoju rynków finansowych w Polsce. W ich uzyskaniu stosowaliśmy m.in. ideę krótkookresowej wariancji, wartości zagrożonej, maksymalnej straty, maksymalnego osunięcia. Te ostatnie miary pozwoliły na wyróżnienie w historii najbardziej niekorzystnych scenariuszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Ryzyko; Ryzyko inwestycyjne; Indeks cen

EN

Financial markets; Risk; Investment risk; Price index

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 540--546

Twórcy

autor

Władysław Milo

• Uniwersytet Łódzki

autor

Zuzanna Kozera

• Uniwersytet Łódzki

autor

Aneta Sieradzka

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Acar E., Shane J.: Maximum loss and maximum drawdown in financial markets. International Conference on Forecasting Financial Markets, London UK, May 1997.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN 1998.
• Milo W.: Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych. Wydawnictwo UŁ, Folia Oeconomica, 2002, złożone do druku.
• Milo W., Kozera Z., Sieradzka A.: Analiza strategiczna szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych. "Wiadomości statystyczna" 2003nr 2, s. 9-18.
• Roczniki Statystyki Giełdowej. Giełda Papierów wartościowych w Warszawie.