Estymacja rozkładów liczby szkód w ubezpieczeniach OC samochodów osobowych

• Autorzy: Michał Stachura
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule poruszony jest pewien mały wycinek szerszej problematyki związanej z wykorzystaniem modelu ryzyka kolektywnego. Mianowicie w modelu tym pojawiają się zmienne losowe X₁, X₂, ... , X_K, reprezentujące kolejno po sobie występujące wielkości wypłat, a ich suma Z = X₁ + X₂ +... + X_K jest łączną wypłatą generowaną przez rozważany portfel polis w ustalonym czasie. Od razu należy zwrócić uwagę na fakt, że K jest również zmienną losową. Aby ubezpieczyciel mógł prognozować przyszłą łączną wypłatę, powinien poznać w zasadzie wszystkie zmienne losowe, będące składnikami modelu ryzyka kolektywnego. Bez względu na założenia poczynione o zmiennych: K , X₁, X₂,..., X_K, Z oznacza to, że należy opisać przynajmniej podstawowe charakterystyki, a najlepiej w pełni estymować rozkłady owych zmiennych. W niniejszym opracowaniu poruszone są jedynie zagadnienia związane ze zmienną K, a dotyczą one wyników estymacji rozkładu tejże zmiennej na podstawie danych rzeczywistych, pochodzących z terenowej jednostki pewnego zakładu ubezpieczeń. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia komunikacyjne OC; Szkody

EN

Motor insurance; Damages

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 562--566

Twórcy

autor

Michał Stachura

• Akademia Świętokrzyska

Bibliografia

• Beard R.E., Pentikäinen T., Pesonen M.: Risk theory. Cambridge: Chapman & Hall 1984.
• Buhlmann H.: Mathematical methods in risk theory. Berlin: Springer-Verlag 1970.
• Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M.: Practical risk theory for actuaries. London: Chapman & Hall 1994.
• Ostasiewicz W.: Modele aktuarialne. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2000.
• Ronka-Chmielowiec W.: Urządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2000.
• Stachura M.: Uśrednianie cech ilościowych przez ubezpieczyciela. Zastosowania funkcji wagowej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu". Wrocław: Wydawnictwo AE 2002.
• Stachura M.: Wykorzystanie rozkładów ważonych w aproksymacji rozkładów liczby szkód - przykłady zastosowań. [w:] Modelowanie procesów ekonomicznych. Kielce: Wydawnictwo WSH 2002.