Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących jedno- i wielowymiarowej TWE, jej związku z funkcjami połączeń dla wartości ekstremalnych. Artykuł zawiera przykład, w którym funkcję połączenia Gumbela wykorzystano w celu opisu zależności między ekstremalnym zachowaniem dwóch zmiennych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
571--574
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
- Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2000.
- Jajuga K.: Elements of extreme value theory and some applications. Taksonomia 7. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowanie. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej 1999.
- Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie 1998.
- Embrechets P., Lindskog F., McNeil A.: Modelling dependence with copulas and applications to risk management. Report, ETHZ Zurich 2001.
- Romano C.: Applying copula function to risk management. Working paper, (www.gloriamundi.org/var/wps.html) (2002).
- Bouye E.: Multivariate extremes at work for portfolio risk measurement. Working paper, (www.gloriamundi.org/var/wps.html) (2002).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438740