Teoria wartości ekstremalnych dla zmiennych wielowymiarowych i jej zastosowanie w pomiarze ryzyka

• Autorzy: Sławomir Śmiech
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących jedno- i wielowymiarowej TWE, jej związku z funkcjami połączeń dla wartości ekstremalnych. Artykuł zawiera przykład, w którym funkcję połączenia Gumbela wykorzystano w celu opisu zależności między ekstremalnym zachowaniem dwóch zmiennych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Teoria wartości ekstremalnych; Pomiar ryzyka

EN

Extreme Values Theory (EVT); Risk measures

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 571--574

Twórcy

autor

Sławomir Śmiech

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2000.
• Jajuga K.: Elements of extreme value theory and some applications. Taksonomia 7. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowanie. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej 1999.
• Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie 1998.
• Embrechets P., Lindskog F., McNeil A.: Modelling dependence with copulas and applications to risk management. Report, ETHZ Zurich 2001.
• Romano C.: Applying copula function to risk management. Working paper, (www.gloriamundi.org/var/wps.html) (2002).
• Bouye E.: Multivariate extremes at work for portfolio risk measurement. Working paper, (www.gloriamundi.org/var/wps.html) (2002).