Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych

• Autorzy: Józef Stawicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dominacje stochastyczne jako sposób porównywania dwóch rozkładów prawdopodobieństwa obserwowanych cech statystycznych zyskał w ostatnim okresie wielu zwolenników. Rozwiązania teoretyczne jak również praktyczne pozwalają sądzić o dalszym rozwoju tych metod. Wyznaczanie dominacji polega na obliczeniu empirycznej dystrybuanty F(x) i G(x) rozkładów porównywanych cech oraz zbadaniu funkcji H1(x) = F(x) - G(x). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Dominacja stochastyczna; Rozkłady normalne; Statystyka

EN

Stochastic dominance; Normal distribution; Statistics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1998
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '98
• Strony: 339--348

Twórcy

autor

Józef Stawicki

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Hanoh G., Levy H. (1969). The Efficiency Analysis of Choices Involving Risk. Rev. Economic Sudies, 36.
• Ogryczak W., Ruszczyński A. (1997). From Stochastic Dominance to Mean- Risk Models :Semideviations as Risk Measures. HAS A, IR-97-027/June.
• Trzpiot G. (1998). Zmienne losowe w statystycznym opisie wielowartościowych danych. AE, Katowice (maszynopis).
• Yoon-Ro, Stam A., Po-Lung Yu (1984). Dominance Concepts in Random Outcomes, Proceedings of International Seminar on the Mathematicsof Multi Objective Optimization. CISM, Udine, Italy.