Some Aspects Of Security Portfolio Optimization

• Autorzy: Stepan Popina , Olesia Martyniuk

Warianty tytułu

Wybrane aspekty optymalizacji portfela papierów wartościowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The existing economic and mathematical patterns of security portfolio optimization are supplemented with the correlation between investment shares. The problem of capital saving, which is urgent for marketable securities portfolio, is considered. The structure of the security portfolio, the expected rate of return of which would be equal to the prescribed value and the risk rate of which would be minimal is set. A compromise alternative, which takes into consideration the expected rate of return as well as the risk, is considered(original abstract)

W artykule znane ekonomiczno-matematyczne modele optymalizacji portfela papierów wartościowych uzupełniono analizą korelacji między wartością różnych rodzajów inwestycji. W tekście rozpatrzono ponadto zagadnienie zachowania kapitału, które jest istotne dla portfela płynnych papierów wartościowych. Określono także analizę struktury portfela papierów wartościowych i oczekiwanej stopy zwrotu(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Optimalization; Rate of return; Portfolio securities

PL

Optymalizacja; Stopa zwrotu; Portfel papierów wartościowych

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 434 Quantitative Methods in Accounting and Finance
• Strony: 159--165

Twórcy

autor

Stepan Popina

• Ternopil National Economic University

autor

Olesia Martyniuk

• Ternopil National Economic University

Bibliografia

• Dolinskyi L.B., 2010, Models of assessing debt securities, taking into account the probability of defaults, The Finances of Ukraine, 6.
• Honcharenko V., 2011, Defining the optimum structure of the securities portfolio of a commercial bank, Securities Market of Ukraine, 3.
• Іvakhnenko І., 2010, Intensification of the securities portfolio functioning, as a result of the increase of its investment opportunities, Securities Portfolio Market of Ukraine, no. 5-6.
• Ivashchuk О.Т., 2009, Economic and mathematical modeling in the sphere of agricultural management, Ternopil Economic Opinion.
• Latsyk H.M., 2011, Optimization of the structure of mortgage securities portfolio on the financial market of Ukraine, Scientific Newsletter: Finance, Banks, Investments, 1.
• Vitlinskyi V.V., 1996, Analyzing, Assessing and Modeling the Economic Risk, Kyiv.
• Vitlinskyi V.V., Verchenko P.I., 2000, Analyzing, Modeling and Controlling Economic Risk: A Guide for Self-Study, Kyiv.

Identyfikatory

DOI

10.15611/pn.2016.434.16