Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie Williama F. Sharpe'a będącego jednym z laureatów nagrody Nobla z ekonomii oraz omówienie jego osiągnięć naukowych w zakresie ekonomii finansowej. Do osiągnięć tych zalicza się przede wszystkim model wyceny aktywów kapitałowych - CAPM oraz wskaźnik Sharpe'a. (abstrakt oryginalny)
The aim of the article is to present scientific output of William F. Sharpe, one of the winners of the Nobel Prize in economics. The article discusses the Sharpe scientific achievements in the field of financial economics, specially the capital asset pricing model - CAPM and the Sharpe Ratio. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
123--131
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2004.
- Jasiński L.J., Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie, Key Text, Warszawa 2008.
- Misala J. (red.), Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-2009, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
- Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
- Czyż M., Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko, Zarządzanie i Finanse 2/2013.
- Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 63/2013.
- Wilimowska Z., Łukaniuk M., Dwumianowy model wyceny opcji rzeczowych, Badania operacyjne i decyzje 1/2005.
- http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/1990/sharpe-bio.html [dostęp 14.11.2014]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443550