PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 146 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | 83--93
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody analizy harmonicznej Schustera do badania okresowości zmian w szeregach czasowych

Warianty tytułu
The Use of Schuster's Harmonic Analysis in Studies of Periodical Changes in Time Series
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza prawidłowości ilościowych zjawisk ekonomicznych w przeszłości oraz ich wizja w przyszłość wymagają efektywnych narzędzi badawczych. Jakość tych narzędzi w dużej mierze uzależniona jest od informacji o badanych procesach ekonomicznych. Gdy informacje o badanym procesie ekonomicznym tworzę szereg czasowy, to znajomość jego budowy determinuje modelowanie i prognozowanie tych procesów. Informacje o badanym szeregu czasowym tworzy wiedza o rodzaju i charakterze występujących w nim zmian, o sposobie ich powiązań, o amplitudzie i czasokresie. Jeśli badany szereg czasowy obok zmian systematycznych i przypadkowych zawiera regularne zmiany okresowe, to diagnostykę ich właściwości w zakresie amplitudy i czasokresu można przeprowadzić metodę analizy harmonicznej Schustera. Liczne próby zastosowań tej metody w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej pozwalają sądzić, iż metoda ta umożliwia identyfikację wszystkich istotnych rodzajów zmian okresowych, które występuję w badanym szeregu czasowym, ich amplitudę i czasokres. Uzyskane tą drogą informacje mogłyby stworzyć warunki do poprawnej i efektywnej budowy modeli ekonometrycznych. Szczególne zapotrzebowanie na ten rodzaj informacji o badanym szeregu czasowym występuje w modelach autoregresyjnych. Informacje te w tej grupie modeli, pozwoliłyby bezpośrednio zminimalizować liczbę zmiennych opóźnionych w czasie oraz pozwoliłyby budować dostatecznie trafne prognozy. (fragment tekstu)
EN
The paper aims at verifying the properties of Schuster's harmonic analysis method as regards the detectability of regular oscillations additive and constant over time. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Dziembała L., Zadora K.: Zastosowanie analizy widmowej do badania wahań cyklicznych. Przegląd Statystyczny 1971, z. 3-4.
  • Giembicki S.: Wybrane metody matematyczne przy zastosowaniu elektronicznej maszyny cyfrowej. Zeszyty Metodologiczne GUS nr 22, Warszawa 1971.
  • Granger C.W.J., Hatanaka M.: Spectral Analisis of Economic Time Series. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964.
  • Malinowska-Wasyl M.: Próba zastosowania analizy spektralnej i metody podobnej do wykrywania wahań regularnych. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 67, GUS, Warszawa 1973.
  • Malinowska-Wasyl M.: Zastosowanie metod ekonometrycznych i matematycznych w badaniach statystyczno-ekonomicznych. Zeszyty Metodyczne nr 18, GUS, Warszawa 1977.
  • Muzalewski J.: Próba budowy modelu autoregresyjnego z opóźnieniami uwzględniającymi trend, wahania sezonowe, wahania cykliczne i wahania losowe. (Opracowanie w druku - Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu).
  • Woźniak M., Zeliaś A.: O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi. Przegląd Statystyczny 1971, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.