Zastosowanie metody analizy harmonicznej Schustera do badania okresowości zmian w szeregach czasowych

• Autorzy: Jerzy Muzalewski

Warianty tytułu

The Use of Schuster's Harmonic Analysis in Studies of Periodical Changes in Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza prawidłowości ilościowych zjawisk ekonomicznych w przeszłości oraz ich wizja w przyszłość wymagają efektywnych narzędzi badawczych. Jakość tych narzędzi w dużej mierze uzależniona jest od informacji o badanych procesach ekonomicznych. Gdy informacje o badanym procesie ekonomicznym tworzę szereg czasowy, to znajomość jego budowy determinuje modelowanie i prognozowanie tych procesów. Informacje o badanym szeregu czasowym tworzy wiedza o rodzaju i charakterze występujących w nim zmian, o sposobie ich powiązań, o amplitudzie i czasokresie. Jeśli badany szereg czasowy obok zmian systematycznych i przypadkowych zawiera regularne zmiany okresowe, to diagnostykę ich właściwości w zakresie amplitudy i czasokresu można przeprowadzić metodę analizy harmonicznej Schustera. Liczne próby zastosowań tej metody w polskiej literaturze statystyczno-ekonometrycznej pozwalają sądzić, iż metoda ta umożliwia identyfikację wszystkich istotnych rodzajów zmian okresowych, które występuję w badanym szeregu czasowym, ich amplitudę i czasokres. Uzyskane tą drogą informacje mogłyby stworzyć warunki do poprawnej i efektywnej budowy modeli ekonometrycznych. Szczególne zapotrzebowanie na ten rodzaj informacji o badanym szeregu czasowym występuje w modelach autoregresyjnych. Informacje te w tej grupie modeli, pozwoliłyby bezpośrednio zminimalizować liczbę zmiennych opóźnionych w czasie oraz pozwoliłyby budować dostatecznie trafne prognozy. (fragment tekstu)

EN

The paper aims at verifying the properties of Schuster's harmonic analysis method as regards the detectability of regular oscillations additive and constant over time. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Analiza harmoniczna; Analiza ekonomiczna; Ekonometria

EN

Time-series; Time-series analysis; Harmonic analysis; Economic analysis; Econometrics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1989
• Numer: nr 146 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej
• Strony: 83--93

Twórcy

autor

Jerzy Muzalewski

Bibliografia

• Dziembała L., Zadora K.: Zastosowanie analizy widmowej do badania wahań cyklicznych. Przegląd Statystyczny 1971, z. 3-4.
• Giembicki S.: Wybrane metody matematyczne przy zastosowaniu elektronicznej maszyny cyfrowej. Zeszyty Metodologiczne GUS nr 22, Warszawa 1971.
• Granger C.W.J., Hatanaka M.: Spectral Analisis of Economic Time Series. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964.
• Malinowska-Wasyl M.: Próba zastosowania analizy spektralnej i metody podobnej do wykrywania wahań regularnych. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 67, GUS, Warszawa 1973.
• Malinowska-Wasyl M.: Zastosowanie metod ekonometrycznych i matematycznych w badaniach statystyczno-ekonomicznych. Zeszyty Metodyczne nr 18, GUS, Warszawa 1977.
• Muzalewski J.: Próba budowy modelu autoregresyjnego z opóźnieniami uwzględniającymi trend, wahania sezonowe, wahania cykliczne i wahania losowe. (Opracowanie w druku - Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu).
• Woźniak M., Zeliaś A.: O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi. Przegląd Statystyczny 1971, z. 1.