On Extension of a Set of Covariance Matrices

• Autorzy: Tadeusz Jasiukiewicz

Warianty tytułu

O rozszerzaniu zbioru macierzy kowariancji

• Języki publikacji: EN

Słowa kluczowe

EN

Covariance matrix; Random vector; Measures of dependence

PL

Macierz kowariancji; Wektor losowy; Miara zależności

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1985
• Numer: nr 132 Papers on Numerical Methods and Their Applications
• Strony: 55--61

Twórcy

autor

Tadeusz Jasiukiewicz

• Academy of Economics in Poznań

Bibliografia

• Mitra S.K. and Moore B.J., (1973) Gauss-Markov estimation with an incorect dispertion matrix, Sankhya, Ser. A. Part 2. 35, 139-151.
• LaMotte L.R., (1977) A canonical form for the general linear model, Ann. Statist. 4, 787-789.
• Zmyślony R. (1978), A characterization of test unibased estimators in the general linear model, preprint 158, Institute of Mathemathics, Polish Academy of Sciences.