The Application of Bühlmann-Straub Model to the Estimation of Net Premium Rates Depending on the Age of the Insured in the Motor Hull Liability Insurance

• Autorzy: Anna Szymańska

Warianty tytułu

Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto zależnych od wieku ubezpieczonych w ubezpieczeniu autocasco

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

One of the basic variables used in the process of tariff calculation of premiums in motor hull liability insurance is the age of the insured. In this type of insurance offered by insurers operating on the Polish market, this variable is taken into account in the ratemaking by discounts and increases in assigned premium, known as the net premiums rates. The aim of this work is to propose a method of rate estimation of net premiums in the groups of the motor hull liability insurance portfolio of individuals created by the age of the insured. For the premium estimation one of the maximum likelihood models, called the Bühlmann-Straub model was used. (original abstract)

Jedną z podstawowych zmiennych taryfikacyjnych wykorzystywanych w procesie kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC jest wiek ubezpieczonego. W ubezpieczeniach tego typu oferowanych przez ubezpieczycieli prowadzących działalność na polskim rynku zmienna ta jest uwzględniana w taryfikacji poprzez zwyżki i zniżki w składce przypisanej nazywane stawkami składki netto. Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w grupach portfela ubezpieczeń komunikacyjnych AC osób fizycznych utworzonych według wieku ubezpieczonych. Do szacowania składki wykorzystano jeden z modeli teorii największej wiarygodności tzw. model Bűlmanna-Strauba. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Auto accident and theft insurance (autocasco); Estimation; Insurance premium; Bühlmann-Straub model

PL

Ubezpieczenie AUTOCASCO; Estymacja; Składki ubezpieczeniowe; Model Bühlmanna-Strauba

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2016
• Numer: vol. 3, t. 322 Statistics and Econometrics Multivariate Analysis of Insurance and Finance Market
• Strony: 113--126

Twórcy

autor

Anna Szymańska

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Antonio K., Valdez E. (2012), Statistical concepts of a priori and a posteriori classification in insurance, "AStA Adv Stat Anal" 96, pp. 187-224.
• Bühlmann H. (1967), Experience Rating and Credibility, "ASTIN Bulletin" 4 (3), pp. 199-207.
• Bühlmann H., Straub E. (1970), Glaubwürdigkeit für Schadensätze, "Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker", pp. 111-133.
• Daykin C.D., Pentiäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
• Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk classification, Credability and Bonus-Malus Systems, J. Wiley & Sons, England.
• Jasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston.
• Krzyśko M. (1996), Statystyka Matematyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
• Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006), Metody aktuarialne, PWN, Warszawa.
• Lemaire J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.
• Szymańska A. (2014), Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wyd. UŁ, Łódź.

Identyfikatory

DOI

10.18778/0208-6018.322.10