PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 3, t. 322 Statistics and Econometrics Multivariate Analysis of Insurance and Finance Market | 113--126
Tytuł artykułu

The Application of Bühlmann-Straub Model to the Estimation of Net Premium Rates Depending on the Age of the Insured in the Motor Hull Liability Insurance

Autorzy
Warianty tytułu
Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto zależnych od wieku ubezpieczonych w ubezpieczeniu autocasco
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jedną z podstawowych zmiennych taryfikacyjnych wykorzystywanych w procesie kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC jest wiek ubezpieczonego. W ubezpieczeniach tego typu oferowanych przez ubezpieczycieli prowadzących działalność na polskim rynku zmienna ta jest uwzględniana w taryfikacji poprzez zwyżki i zniżki w składce przypisanej nazywane stawkami składki netto. Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w grupach portfela ubezpieczeń komunikacyjnych AC osób fizycznych utworzonych według wieku ubezpieczonych. Do szacowania składki wykorzystano jeden z modeli teorii największej wiarygodności tzw. model Bűlmanna-Strauba. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic variables used in the process of tariff calculation of premiums in motor hull liability insurance is the age of the insured. In this type of insurance offered by insurers operating on the Polish market, this variable is taken into account in the ratemaking by discounts and increases in assigned premium, known as the net premiums rates. The aim of this work is to propose a method of rate estimation of net premiums in the groups of the motor hull liability insurance portfolio of individuals created by the age of the insured. For the premium estimation one of the maximum likelihood models, called the Bühlmann-Straub model was used. (original abstract)
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Antonio K., Valdez E. (2012), Statistical concepts of a priori and a posteriori classification in insurance, "AStA Adv Stat Anal" 96, pp. 187-224.
  • Bühlmann H. (1967), Experience Rating and Credibility, "ASTIN Bulletin" 4 (3), pp. 199-207.
  • Bühlmann H., Straub E. (1970), Glaubwürdigkeit für Schadensätze, "Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker", pp. 111-133.
  • Daykin C.D., Pentiäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
  • Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk classification, Credability and Bonus-Malus Systems, J. Wiley & Sons, England.
  • Jasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston.
  • Krzyśko M. (1996), Statystyka Matematyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
  • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006), Metody aktuarialne, PWN, Warszawa.
  • Lemaire J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.
  • Szymańska A. (2014), Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wyd. UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449072

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.